任何行業(yè)都有自己相關(guān)的行業(yè)屬于，商品期貨也不例外，而常見的商品期貨術(shù)語又有哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編帶來關(guān)于商品期貨術(shù)語的內(nèi)容，希望能讓大家有所收獲!

　　商品期貨術(shù)語精選

　　1. 委托單：出市代表經(jīng)由計(jì)算機(jī)終端輸入的商品買賣定單。

　　2. 成交單：經(jīng)計(jì)算機(jī)配對后產(chǎn)生的買賣合約單。

　　3. 昨收市：指前一交易日的最后一筆成交價(jià)格。

　　4. 開盤價(jià)：當(dāng)天某商品的第一筆成交價(jià)。

　　5. 收盤價(jià)：當(dāng)天某商品最后一筆成交價(jià)。

　　6. 最高價(jià)：當(dāng)天某商品最高成交價(jià)。

　　7. 最低價(jià)：當(dāng)天某商品最低成交價(jià)。

　　8. 最新價(jià)：當(dāng)天某商品當(dāng)前最新成交價(jià)。

　　9. 成交價(jià)：指某一期貨合約的最新一筆交易定價(jià)。

　　10. 結(jié)算價(jià)：當(dāng)天某商品所有成交合約的加權(quán)平均價(jià)。

　　11. 阻力點(diǎn)：價(jià)格難于超越的某一價(jià)格水平。

　　12. 支持點(diǎn)： 由于對合約之吸購，使得價(jià)格難以跌過某一特定價(jià)格水平。

　　13. 成交量：指某一時(shí)間內(nèi)買進(jìn)或賣出的商品期貨合約數(shù)量，通常為一個(gè)交易日的成交合約數(shù)。

　　14. 持倉量：尚未經(jīng)相反的期貨或期權(quán)合約相對沖，也未進(jìn)行實(shí)貨交割或履行期權(quán)合約的某種商品期貨或期權(quán)合約。

　　15. 結(jié)算價(jià)：經(jīng)加權(quán)后的成交價(jià)。

　　16. 開倉量：每一筆成交量中新開倉的數(shù)量。

　　17. 平倉量：每一筆成交量中平倉的數(shù)量。

　　18. 加權(quán)量：交易所計(jì)算結(jié)算價(jià)時(shí)所涉及的參數(shù)。

　　19. 買價(jià)：某商品當(dāng)前最高申報(bào)買入價(jià)。

　　20. 賣價(jià)：某商品當(dāng)前最低申報(bào)賣出價(jià)。

　　21. 價(jià)差：兩個(gè)相關(guān)聯(lián)市場或商品間的價(jià)格差異。

　　22. 波動(dòng)： 用于衡量在一定期間內(nèi)的價(jià)格變動(dòng)的計(jì)算方法。通常以百分點(diǎn)表示，而以每日價(jià)格變動(dòng)百分點(diǎn)的年標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算。

　　23. 漲跌幅：某商品當(dāng)日收盤價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差。

　　24. 停板額： 由交易所逐日為每種合約規(guī)定的最大價(jià)格波動(dòng)幅度(范圍)。

　　漲停板額：某商品當(dāng)日可輸入的最高限價(jià)(等于昨結(jié)算價(jià)+最大變動(dòng)幅度)。 跌停板額：某商品當(dāng)日可輸入的最低限價(jià)(等于昨結(jié)算價(jià)一最大變幅)。

　　25. 空盤量：尚未經(jīng)相反的期貨或期權(quán)合約相對沖，也未進(jìn)行實(shí)貨交割或履行期權(quán)合約的某種商品期貨或期權(quán)合約總數(shù)量。

　　26. 交易量：在某一時(shí)間內(nèi)買進(jìn)或賣出的商品期貨合約數(shù)量。交易量通常指每一交易日成交的合約數(shù)量。

　　27. 開倉：在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭(買方)，另一種是看跌行情做空頭(賣方)。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為“開倉”。 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結(jié)算原先所做的新單。

　　28. 單號：系統(tǒng)為委托單或成交單分配的唯一標(biāo)識。

　　29. 質(zhì)押：指會員提出申請并經(jīng)交易所批準(zhǔn)，將持有的權(quán)利憑證移交交易所占有，作為其履行交易保證金債務(wù)的擔(dān)保行為。權(quán)利憑證質(zhì)押僅限于交易保證金，但虧損、費(fèi)用、稅金等款項(xiàng)均須以貨幣資金結(jié)清。

　　30. 限倉制度：是期貨交易所為了防止市場風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)交易者和防范操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數(shù)量進(jìn)行限制的制度。

　　商品期貨術(shù)語推薦

　　1. 大戶報(bào)告制度：是與限倉制度緊密相關(guān)的另外一個(gè)控制交易風(fēng)險(xiǎn)、防止大戶操縱市場行為的制度。

　　2. 逐日盯市制度：是指結(jié)算部門在每口閉市后計(jì)算、檢查保證金賬戶余額，通過適時(shí)發(fā)出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負(fù)債現(xiàn)象發(fā)生的結(jié)算制度。

　　3. 套期保值交易：套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現(xiàn)貨市場交易方向相反、數(shù)量相等的同種商品的期貨合約，進(jìn)而無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價(jià)格怎樣波動(dòng)，最終都能取得在一個(gè)市場上虧損的同時(shí)在另一個(gè)市場盈利的結(jié)果，并且虧損額與盈利額大致相等，從而達(dá)到歸避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　4. 多頭套期保值：多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進(jìn)期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進(jìn)時(shí)不致于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。 空頭套期保值：賣出期貨合約，以防止將來賣出現(xiàn)貨商品時(shí)因價(jià)格下跌而導(dǎo)致的損失。當(dāng)賣出現(xiàn)貨商品時(shí)，將先以前賣出的期貨合約通過買進(jìn)另一數(shù)量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結(jié)束保值。亦稱賣期保值。

　　套期保值者： 擁有或計(jì)劃擁有諸如玉米、大豆、小麥、**公債券等現(xiàn)貨商品，并擔(dān)心在現(xiàn)貨市場實(shí)際買賣這些商品前價(jià)格會出現(xiàn)不利變動(dòng)的個(gè)人或公司。套期保值者通過在期貨市場買(賣)與現(xiàn)貨商品相同的期貨合約，并在將來某一時(shí)間通過賣(買)另一相同期貨合約對沖手中所持的空盤合約，通過此種方法來避免價(jià)格變動(dòng)對現(xiàn)貨市場交易造成的損失。

　　5. 國債回購業(yè)務(wù)：國債回購業(yè)務(wù)是指買賣雙方在成交某筆國債現(xiàn)貨交易的同時(shí)約定在未來共一時(shí)間以某一價(jià)格和同一數(shù)量再進(jìn)行反向交易(即原買方變?yōu)橘u方，原賣方變?yōu)橘I方)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，有利于持券方和有資方調(diào)整自己的投資組合，而國債的持有期收益率也得到充分的體現(xiàn)。

　　6. 國債期貨交易：國債期貨交易是指國債買賣雙方在交易場所通過公開競價(jià)，就在將來某一時(shí)期按成交價(jià)格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的特定國債達(dá)成的合約交易。由于投機(jī)炒作之風(fēng)口盛，國債期貨交易秩序發(fā)生混亂，中國證監(jiān)會于1995年5月17日決定暫停國債期貨交易試點(diǎn)。

　　7. 結(jié)算： 指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　8. 結(jié)算會員：交易所票據(jù)交換所會員。此種會員資格通常為公司或企業(yè)所擁有。結(jié)算會員對通過其所屬公司結(jié)算交易的客戶財(cái)務(wù)承擔(dān)能力負(fù)有責(zé)任。

　　9. 保證金：有時(shí)又稱按金。在保證金交易里，買賣雙方只須付一小筆保證金給經(jīng)紀(jì)商即可。繳納保證金的目的有二：(1)保護(hù)經(jīng)紀(jì)行的利益，當(dāng)客戶因故無法付款時(shí)經(jīng)紀(jì)行即以保證金補(bǔ)償。(2)為了控制交易所的投機(jī)活動(dòng)。在正常情況下，保證金為已成交的合約總值的10%左右。從保證金實(shí)質(zhì)來看，是交易人士經(jīng)過經(jīng)紀(jì)商付給商品結(jié)算所的一筆資金，并不計(jì)算任何利息，以保證交易人士有能力支付傭金以及可能出現(xiàn)的虧損。但交易保證金絕不是買賣期貨的訂金。

　　10. 初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時(shí)必須按規(guī)定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。

　　11. 結(jié)算保證金：確保結(jié)算會員(通常為公司或企業(yè))將其顧客的期貨和期權(quán)合約空盤履約的金融保證。結(jié)算保證金有別于客戶履約保證金?？蛻袈募s保證金存放于經(jīng)紀(jì)人處，而結(jié)算保證金則存放于票據(jù)交換所。

　　12. 履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權(quán)賣方存放于交易帳戶

　　13. 內(nèi)的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預(yù)付的定金，而是一種良好信譽(yù)押金。

　　14. 維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內(nèi)的最低保證金金額。

　　15. 收盤價(jià)范圍：市場收盤時(shí)買賣交易的價(jià)格區(qū)域。

　　16. 交割結(jié)算價(jià)：為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)上不同等級商品質(zhì)量升貼水以及異地交割倉庫與基準(zhǔn)交割倉庫的升貼水。 看漲者：預(yù)期價(jià)格將會上漲的人。

　　17. 看跌者：認(rèn)為價(jià)格將會下跌的人。

　　18. 利多消息：導(dǎo)致市場行情上升的新聞。

　　19. 利空消息：導(dǎo)致市場行情跌落的新聞。

　　20. 熊市：處于價(jià)格下跌期間的市場。

　　21. 牛市：處于價(jià)格上漲期間的市場。

　　22. 套期圖利：同時(shí)買進(jìn)和賣出兩種相關(guān)商品，并希望在日后對沖交易部位時(shí)有所獲利。例如，買進(jìn)和賣出同一商品、但不同交割月份的期貨合約;買進(jìn)和賣出相同交割月份，相同商品、但不同交易所的期貨合約;買進(jìn)和賣出相同交割月份，但不同商品的期貨合約(但二商品間有相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系)。

　　23. 熊市套期圖利： 一種用于大多數(shù)商品和金融工具期貨的交易方式, 意指賣出近期合約，買進(jìn)遠(yuǎn)期合約，利用不同合約月份相關(guān)價(jià)格關(guān)系的變化而獲利。 牛市套期圖利： 一種用于大多數(shù)商品和金融工具的期貨交易方式，意指買進(jìn)近期合約，賣出遠(yuǎn)期合約，利用不同合約月份相關(guān)價(jià)格關(guān)系的變化而獲利。 蝶式套期圖利： 期貨交易形式之一。意指做兩個(gè)交易方向相反但共享一個(gè)中間交割月份的跨交割月份套期圖利交易，如：買空3張3月份合約/賣空6張6月份合約/買空3張9月份合約。

　　24. 期權(quán)套期圖利： 在買進(jìn)一張或多張期權(quán)合約的同時(shí)賣出一張或多張期權(quán)合約、期貨或現(xiàn)貨部位。

　　25. 水平套期圖利：在買進(jìn)看漲或看跌期權(quán)同時(shí)，按相同的履約價(jià)格，但不同的到期月份賣出同一商品種類的期權(quán)。勸;稱跨月份套期圖利。

　　26. 垂直套期圖利：買進(jìn)和賣出相同到期月份但不同敲定價(jià)格的看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的交易活動(dòng)。

　　27. 跨商品套期圖利：買進(jìn)某一既定交割月份的某一種商品期貨合約，同時(shí)賣出同一交割月份、但不同商品的期貨合約。亦稱跨商品市場套期圖利，如買7月份小麥，賣7月份玉米。

　　28. 跨交割月份套期圖利： 買進(jìn)某一交割月份的既定商品期貨合約，同時(shí)賣出同一交易所的同一商品、但不同交割月份的期貨合約。亦稱同市場套利，如在同一交易所買?月份小麥，賣12月份小麥。

　　29. 跨交易所套期圖利：在一個(gè)交易所賣出某一既定交割月份的期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所買進(jìn)同一交割月份和同種類商品的期貨合約。利用兩市場間的價(jià)差獲利，如在芝加哥期貨交易所賣出12月份小麥期貨，在堪薩斯市期貨交易所買進(jìn)12月份小麥期貨。

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