金融風(fēng)險管理的流程有哪些
金融風(fēng)險管理是經(jīng)濟師考試的重要內(nèi)容，所以大部分的人都會想知道金融風(fēng)險管理有哪些流程步驟。下面為您精心推薦了金融風(fēng)險管理的流程，希望對您有所幫助。
金融風(fēng)險管理的流程
1.風(fēng)險識別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測—診斷法”
風(fēng)險樹搜尋法
2.風(fēng)險評估
風(fēng)險評估的內(nèi)容包括 估計經(jīng)濟損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。
信用風(fēng)險的評估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。
市場風(fēng)險的評估方法主要有風(fēng)險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風(fēng)險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析法。
操作風(fēng)險的評估方法主要有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。
3.風(fēng)險分類
風(fēng)險分類就是根據(jù)風(fēng)險識別和評估的結(jié)果，按照所面臨的每種風(fēng)險發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性，將其分別歸入不同的“風(fēng)險級別”。
4.風(fēng)險控制
風(fēng)險控制就是根據(jù)風(fēng)險分類的結(jié)果、風(fēng)險策略和對收益與成本的權(quán)衡，針對確需管理的風(fēng)險，在諸多的風(fēng)險管理的政策措施中作出選擇，并具體實施與之相應(yīng)的管理方法。
5.風(fēng)險監(jiān)控
風(fēng)險監(jiān)控就是按照風(fēng)險政策和程序，對 風(fēng)險控制的運作進(jìn)行監(jiān)督和控制。
6.風(fēng)險報告
風(fēng)險報告就是定期通過 管理信息系統(tǒng)，將風(fēng)險及其管理情況報告給董事會、股東和監(jiān)管當(dāng)局。
金融風(fēng)險管理體系
管理目標(biāo)
金融風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是在識別和衡量風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對可能發(fā)生的金融風(fēng)險進(jìn)行控制和準(zhǔn)備處置方案，以防止和減少損失，保證貨幣資金籌集和經(jīng)營活動的穩(wěn)健進(jìn)行。
風(fēng)險評價
金融風(fēng)險評價是指包括對金融風(fēng)險識別、金融風(fēng)險衡量、選擇各種處置風(fēng)險的工具以及金融風(fēng)險管理對策等各個方面進(jìn)行評估。(1)風(fēng)險識別。金融風(fēng)險識別是指在進(jìn)行了實地調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，運用各種方法對潛在的、顯在的各種風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)的歸類和實施全面的分析研究。(2)風(fēng)險衡量。是指對金融風(fēng)險發(fā)生的可能性或損失范圍、程度進(jìn)行估計和衡量，并對不同程度的損失發(fā)生的可能性和損失后果進(jìn)行定量分析。(3)金融風(fēng)險管理對策的選擇。是指在前面兩個階段的基礎(chǔ)上，根據(jù)金融風(fēng)險管理的目標(biāo)，選擇金融風(fēng)險管理的各種工具并進(jìn)行最優(yōu)組合，并提出金融風(fēng)險管理的建議。這是作為金融風(fēng)險評價的最重要階段。
風(fēng)險控制
金融風(fēng)險的控制和處置是金融風(fēng)險管理的對策范疇，是解決金融風(fēng)險的途徑和方法。一般分為控制法和財務(wù)法。(1)控制法。是指在損失發(fā)生之前，實施各種控制工具，力求消除各種隱患，減少金融風(fēng)險發(fā)生的因素，將損失的嚴(yán)重后果減少到最低程度的一種方法。主要方式有避免風(fēng)險、損失控制和分散風(fēng)險。(2)財務(wù)法。是指在金融風(fēng)險事件發(fā)生后己造成損失時，運用財務(wù)工具，對己發(fā)生的損失給予及時的補償，以促使盡快恢復(fù)的一種方法。
金融風(fēng)險的作用
金融監(jiān)管的主導(dǎo)性制度安排。
1、信息披露制度及其理論基礎(chǔ)
信息披露也可以稱“信息公開”，在資本市場的公開原則下，是指金融機構(gòu)及上市公司等依照法律的規(guī)定，將與其經(jīng)營有關(guān)的重大信息予以公開的一種法律制度。信息披露制度受到各國金融立法的重視，成為各國金融監(jiān)管的重要制度。從經(jīng)濟學(xué)上來考慮，在信息化的時代，有效的信息披露能為經(jīng)營者和購買者提供充分的信息，有利于正確的投資決策的形成，有利于提高資本市場的效率，優(yōu)化金融資源配置，使價值規(guī)律在更大的范圍內(nèi)充分發(fā)揮作用。而從法律的角度來講，信息披露制度能有力的防止由于信息不對稱、錯誤等導(dǎo)致的不平等現(xiàn)象，防止信息壟斷和信息優(yōu)勢導(dǎo)致的不公平。
2、金融機構(gòu)風(fēng)險內(nèi)外控機制的有機結(jié)合點
前已述及，金融風(fēng)險最大就是機構(gòu)風(fēng)險，所以，金融機構(gòu)就要在國家有效監(jiān)管的前提下“練好內(nèi)功”，完善內(nèi)控機制。在我國，立法和執(zhí)法一直都重視國家監(jiān)管，而對金融機構(gòu)的行業(yè)自律和內(nèi)控機制的完善沒有足夠的重視。這種內(nèi)控和外控的不平衡消弱了外控監(jiān)管的效果，無益于金融整體安全。而信息披露制度的設(shè)立和完善，再加上監(jiān)管對信息披露的制約，就有利于將國家金融監(jiān)管的外控機制轉(zhuǎn)化為金融機構(gòu)的內(nèi)控動力。國家監(jiān)管對信息披露真實性、完整性、及時性的要求，就勢必會給金融機構(gòu)經(jīng)營造成壓力，使其增強透明度，金融機構(gòu)的經(jīng)營都處在大眾的視線內(nèi)，經(jīng)營不善導(dǎo)致公眾對其信心的喪失，他們就會努力完善內(nèi)控機制，避免違規(guī)操作，保持良好的經(jīng)營狀態(tài)。
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