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怎樣管理外匯頭寸額度

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怎樣管理外匯頭寸額度

  外匯頭寸是指外匯銀行所持有的各種外幣帳戶余額狀況,即外匯銀行的外匯買賣的余缺狀況。下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家怎樣管理外匯頭寸額度

  管理外匯頭寸額度的方法(1))虧損控制法。

  即銀行通過對(duì)外匯交易制定止損點(diǎn)限額來防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。

  止損點(diǎn)限額(Cut—LossLimit)是銀行對(duì)由于外匯風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失的最大容忍程度。當(dāng)市場(chǎng)匯率向不利的方向變動(dòng)時(shí),一旦虧損達(dá)到止損點(diǎn)限額,交易人員就應(yīng)不問情由,一律斬倉(cāng),以避免發(fā)生更大的虧損。

  止損點(diǎn)限額可分為兩部分:

  一是外匯資金部的止損點(diǎn)限額,

  這適合于即期外匯交易、遠(yuǎn)期外匯交易和互換外匯交易等業(yè)務(wù),止損點(diǎn)限額既可以按敞口頭寸的百分比計(jì)算,也可以按每天或每月外匯交易的損失不超過一定金額來確定;

  二是外匯交易人員的止損點(diǎn)限額,通常按虧損額占交易額的百分比來計(jì)算,例如規(guī)定每筆交易的虧損額不超過該筆交易額的1%等。顯然,百分比越大,表示容忍虧損的額度越大。當(dāng)然,不同的外匯交易人員,止損點(diǎn)的限額也不同。

  管理外匯頭寸額度的方法(2頭寸限定法。

  即銀行通過制定外匯交易頭寸的限額來防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法。

  銀行制定交易頭寸的限額時(shí),應(yīng)考慮以下因素:

  第一,本銀行在外匯市場(chǎng)中所處的地位,即本銀行在外匯市場(chǎng)中是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,還是市場(chǎng)活躍者,或者是一般參與者;

  第二,本銀行的最高領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)外匯業(yè)務(wù)收益的期望值,以及對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度;

  第三,本銀行外匯交易人員的整體素質(zhì);

  第四,交易貨幣的種類。

  一般來說,銀行在外匯市場(chǎng)中的地位越重要,最高領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)外匯業(yè)務(wù)收益的期望值越大,對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度越高,外匯交易人員的整體素質(zhì)越好,貨幣的交易越頻繁,交易的幣種越多,制定的限額就可以越大。

  交易頭寸的限額可按以下幾方面來制定:

 ?、侔赐鈪R交易的種類制定。針對(duì)不同的外匯交易種類分別制定不同的交易限額,一般應(yīng)制定:即期外匯交易頭寸限額,遠(yuǎn)期外匯交易頭寸限額,互換外匯交易頭寸限額等。

 ?、谕鈪R交易的幣種制定。根據(jù)交易的幣種分別制定各種外匯的敞口頭寸,同時(shí)還可按照貨幣的軟硬程度調(diào)整限額。

 ?、郯赐鈪R交易人員的等級(jí)和素質(zhì)制定。外匯交易人員一般可分為:資金部經(jīng)理、首席交易員、高級(jí)交易員、交易員、助理交易員和見習(xí)交易員等,外匯交易人員的等級(jí)越高,在外匯交易中的表現(xiàn)越好,頭寸的限額就越多,敞口頭寸平倉(cāng)補(bǔ)倉(cāng)的時(shí)間也越長(zhǎng)。

  在外匯市場(chǎng),外匯交易頭寸限額一般由外匯交易人員掌握,以美元來表示。例如,首席交易員的頭寸限額為1000萬(wàn)美元,這就意味著首席交易員在不斷從事外匯的買進(jìn)賣出時(shí),只要在規(guī)定的時(shí)間范圍之內(nèi)敞口頭寸不超過1000萬(wàn)美元,他就沒有超越規(guī)定的權(quán)限;否則,他就違反了頭寸限額規(guī)定,應(yīng)該受到處罰。‘

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