外匯隔夜利息怎么計(jì)算
隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。外匯隔夜利息是只怎么計(jì)算的?請(qǐng)看小編下面的資料整理。
外匯隔夜利息怎么計(jì)算
第一種方法
一：對(duì)于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買(mǎi)入3手GBP/USD[美元], 市場(chǎng)價(jià)格是:1.7718/1.7722, 持倉(cāng)隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會(huì)賺取利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=
外匯隔夜利息怎么計(jì)算
隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。外匯隔夜利息是只怎么計(jì)算的?請(qǐng)看小編下面的資料整理。
外匯隔夜利息怎么計(jì)算
第一種方法
一：對(duì)于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買(mǎi)入3手GBP/USD[美元], 市場(chǎng)價(jià)格是:1.7718/1.7722, 持倉(cāng)隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會(huì)賺取利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二：對(duì)于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣(mài)空1手USD[美元]/JPY, 市場(chǎng)價(jià)格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣(mài)出美元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三：對(duì)于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買(mǎi)入5手EUR/GBP, 市場(chǎng)價(jià)格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買(mǎi)入歐元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]
第二種方法
若 ： NZDUSD 0.6500
NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.
USD 隔夜息利率 2.0% P.A.
息差 = 遠(yuǎn)期匯率 - 現(xiàn)期匯率
= 0.649929 - 0.6500
= -0.000071 或 -0.71 點(diǎn)
若買(mǎi)紐幣，所得息差為：
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10
或：
NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出
= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61
= USD 10.68 - USD 3.61
= USD 7.10
若賣(mài)紐幣，就必須付出息差，息差的數(shù)目將因存貸款利率的價(jià)差或者息差買(mǎi)賣(mài)的差距而不同。
第三種方法
SWAP = 息差
A = 固定貨幣利率
B = 浮動(dòng)貨幣利率
S = 現(xiàn)期利率
T = 持倉(cāng)日數(shù)
DB = 固定貨幣年日數(shù)
計(jì)息天數(shù)
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倉(cāng)位延期 .62二：對(duì)于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣(mài)空1手USD[美元]/JPY, 市場(chǎng)價(jià)格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣(mài)出美元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [.17] 三：對(duì)于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買(mǎi)入5手EUR/GBP, 市場(chǎng)價(jià)格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買(mǎi)入歐元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[
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隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。外匯隔夜利息是只怎么計(jì)算的?請(qǐng)看小編下面的資料整理。 外匯隔夜利息怎么計(jì)算第一種方法 一：對(duì)于USD[美元]為目標(biāo)幣種的組合,如GBP/USD[美元]:假設(shè)是10K帳戶,周一買(mǎi)入3手GBP/USD[美元], 市場(chǎng)價(jià)格是:1.7718/1.7722, 持倉(cāng)隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英鎊的客戶會(huì)賺取利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 二：對(duì)于USD[美元][美元]為基準(zhǔn)幣種的組合,如USD[美元]/JPY:假設(shè)是100K帳戶, 周三賣(mài)空1手USD[美元]/JPY, 市場(chǎng)價(jià)格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么賣(mài)出美元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17] 三：對(duì)于交叉幣種的組合,如EUR/GBP:假設(shè)是1K帳戶, 周五買(mǎi)入5手EUR/GBP, 市場(chǎng)價(jià)格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么買(mǎi)入歐元的客戶會(huì)付出利息, 外匯隔夜利息計(jì)算方法如下: -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63] 第二種方法 若 ： NZDUSD 0.6500 NZD 隔夜息利率 6.0% P.A. USD 隔夜息利率 2.0% P.A. 息差 = 遠(yuǎn)期匯率 - 現(xiàn)期匯率 = 0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71 點(diǎn) 若買(mǎi)紐幣，所得息差為： NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10 或： NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出 = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61 = USD 10.68 - USD 3.61 = USD 7.10 若賣(mài)紐幣，就必須付出息差，息差的數(shù)目將因存貸款利率的價(jià)差或者息差買(mǎi)賣(mài)的差距而不同。 第三種方法 SWAP = 息差 A = 固定貨幣利率 B = 浮動(dòng)貨幣利率 S = 現(xiàn)期利率 T = 持倉(cāng)日數(shù) DB = 固定貨幣年日數(shù) 計(jì)息天數(shù)
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