銀行的外匯風(fēng)險有哪些
銀行的外匯風(fēng)險有哪些
外匯風(fēng)險是因外匯市場變動引起匯率的變動，致使以外幣計價的資產(chǎn)上漲或者下降的可能性。而一般情況下銀行會遇到哪些風(fēng)險呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險的相關(guān)資料。供你參考。
銀行的外匯風(fēng)險
企業(yè)外匯風(fēng)險
交易風(fēng)險
會計風(fēng)險
經(jīng)濟風(fēng)險
業(yè)務(wù)風(fēng)險
1、外匯買賣風(fēng)險
銀行與外匯買賣業(yè)務(wù)
代客戶買賣
2、外匯信用風(fēng)險:在外匯交易中由于當(dāng)事人違約而給銀行帶來的風(fēng)險。
3、清算風(fēng)險(settlement risk)
國家外匯儲備風(fēng)險
一國所有的外匯儲備因儲備貨幣貶值而帶來的風(fēng)險。它主要包括國家外匯庫存風(fēng)險和國家外匯儲備投資風(fēng)險。自1973年國際社會實行浮動匯率制以來，世界各國外匯儲備都面臨同樣的一種運營環(huán)境,即儲備貨幣多元化,儲備貨幣以美元為主,包括美元在內(nèi)的儲備貨幣匯率波動很大。這樣,就使各國的外匯儲備面臨極大的風(fēng)險。由于外匯儲備是國際清償力的最主要構(gòu)成,是一國國力大小的一個重要象征,因此外匯儲備面臨的風(fēng)險一旦變?yōu)楝F(xiàn)實,其造成的后果是十分嚴(yán)重的。從其產(chǎn)生的領(lǐng)域看，外匯風(fēng)險大致可分為商業(yè)性匯率風(fēng)險和金融性匯率風(fēng)險兩大類
商業(yè)性匯率風(fēng)險： 商業(yè)性匯率風(fēng)險主要是指人們在國際貿(mào)易中因匯率變動而遭受損失的可能性，是外匯風(fēng)險中最常見且最重要的風(fēng)險。
金融性匯率風(fēng)險： 金融性匯率風(fēng)險包括債權(quán)債務(wù)風(fēng)險和儲備風(fēng)險。
銀行外匯風(fēng)險的歸類
1.外匯中首要的資金安全
資金安全是交易中最重要的問題。由于炒外匯沒有結(jié)算機構(gòu)的擔(dān)保，客戶用于買賣外匯和約的入金不受任何監(jiān)管機構(gòu)保護，且在破產(chǎn)時不被優(yōu)先考慮;在經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)的情況下客戶的資金也得不到保護。根據(jù)美國破產(chǎn)法的規(guī)定，股票客戶或商品客戶擁有清算理賠的優(yōu)先權(quán)，所以當(dāng)經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)時他們保全全部資金的可能性相當(dāng)高。但是，由于外匯現(xiàn)貨既不屬于股票也不屬于商品，所以外匯現(xiàn)貨客戶既不是股票客戶也不是商品客戶。正是由于法律地位的缺失，只能以無擔(dān)保債權(quán)人的資格進入破產(chǎn)清算程序，這將可能導(dǎo)致血本無歸。
2.市場本身的風(fēng)險
由于外匯市場二十四小時不間斷的運轉(zhuǎn)以及匯率的浮動沒有最高最低的限制，波動劇烈時可能在一天之內(nèi)的幾個小時走完一個月甚至幾個月的波動。由于外匯走勢受眾多因素的影響，所以沒有人能確切的預(yù)測判斷出外匯的走勢。在持有頭寸的時候，任何意外的匯率波動都有可能導(dǎo)致資金的大筆的虧損甚至所剩無幾。
3.高杠桿帶來高風(fēng)險
雖然每種投資都存在風(fēng)險，但由于外匯交易使用的是資金杠桿模式，從而也放大了虧損的額度。尤其是在使用高倍杠桿的情況下，即便是與你交易的趨勢相反的一丁點不同，都會帶來巨大的損失，甚至包括所有的開戶資金。所以盡量用生活必須資金之外的資金，也就是說，這些資金即便全部損失也不會對你的生活和財務(wù)造成明顯影響。
4.網(wǎng)絡(luò)交易風(fēng)險
電話交易系統(tǒng)雖然各大交易商都有，但是外匯保證經(jīng)交易最主要的交易方式還是通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的。由于互聯(lián)網(wǎng)本身的特性，經(jīng)常會造成連接不到交易商的情況，客戶在這種情況下是無法下單的，甚至無法止損自己的寸頭，這也導(dǎo)致了諸多意外虧損的出現(xiàn)。但是交易商對此是不需要承擔(dān)責(zé)任的，甚至他們自身交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題也可能不需要承擔(dān)責(zé)任。同樣，國內(nèi)銀行的實盤交易對于此類風(fēng)險也是免責(zé)的，這些都在交易開戶書上交代的十分清楚。所以選擇自己適合的交易商進行外匯開戶可以很好的降低自己的交易風(fēng)險。
另外無論是國內(nèi)實盤炒外匯，還是國外外匯保證金交易，在某些特定時段(無法連接到經(jīng)紀(jì)商的交易系統(tǒng)上進行交易的現(xiàn)象是較為普遍的，所以外乎交易者應(yīng)該提前避免和知道此類現(xiàn)象。
銀行規(guī)避方法
企業(yè)外匯交易風(fēng)險與結(jié)算某一具體交易有關(guān)，指企業(yè)以外幣進行的各種交易過程中，由于匯率變動使折算為本幣數(shù)額減少而造成的損失。各種交易包括：以信用方式進行的商品或勞務(wù)交易、外匯借貸交易、遠期外匯交易、以外匯進行投資等。交易還可分為已完成交易和未完成交易。已完成交易為已列入資產(chǎn)負債表項目，如外幣表示的應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款;未完成交易則主要為表外項目，如外幣表示的將來的采購額、銷售額、租金以及預(yù)期發(fā)生的收支等。
內(nèi)部防范
技術(shù)交易風(fēng)險防范的內(nèi)部技術(shù)是指企業(yè)內(nèi)部用于防范和降低外匯風(fēng)險的方法。在簽訂交易合同前，就采取措施防范風(fēng)險，如選擇有利計價貨幣、適當(dāng)調(diào)整商品價格等。
資產(chǎn)債務(wù)調(diào)整法。以外幣表示的資產(chǎn)及債務(wù)容易受到匯率波動的影響。幣值的變化可能會造成利潤下降或者折算成本幣后債務(wù)增加。資產(chǎn)和債務(wù)管理是將這些帳戶進行重新安排或者轉(zhuǎn)換成最有可能維持自身價值甚至增值的貨幣。這一方法的核心是：盡量持有硬幣資產(chǎn)或軟幣債務(wù)。硬幣的價值相對于本幣或另一種基礎(chǔ)貨幣而言趨于不變或上升，軟幣則恰恰相反，它們的價值趨于下降。作為正常業(yè)務(wù)的一部分，實施資產(chǎn)債務(wù)調(diào)整策略有利于企業(yè)對交易風(fēng)險進行自然防范。如借貸法，當(dāng)企業(yè)擁有以外幣表示的應(yīng)收賬款時，可借入一筆與應(yīng)收賬款等額的外幣資金，以達到防范交易風(fēng)險的目的。
選擇有利的計價貨幣。外匯風(fēng)險的大小與外幣幣種有著密切的聯(lián)系，交易中收付貨幣幣種的不同，所承受的外匯風(fēng)險會有所不同。在外匯收支中，原則上應(yīng)爭取用硬貨幣收匯，用軟貨幣付匯。例如，在進出口貿(mào)易中，進口支付爭取用軟貨幣，出口收匯爭取用硬貨幣;在借用外資時，爭取借軟貨幣，所承受的風(fēng)險就比較小。
在合同中訂立貨幣保值條款。在交易談判時，經(jīng)過雙方協(xié)商，在合同中訂立適當(dāng)?shù)谋Ｖ禇l款，以防止匯率多變的風(fēng)險。貨幣保值條款的種類很多，并無固定模式，但無論采用何種保值方式，只要合同雙方同意，并可達到保值目的即可。主要有黃金保值、硬貨幣保值、“一籃子”貨幣保值。目前合同中采用的一般是硬貨幣保值條款。訂立這種保值條款時，需注意三點：首先，要明確規(guī)定貨款到期應(yīng)支付的貨幣;其次，選定另一種硬貨幣保值;最后，在合同中標(biāo)明結(jié)算貨幣與保值貨幣在簽訂合同時的即期匯率。收付貨款時，如果結(jié)算貨幣貶值超過合同規(guī)定幅度，則按結(jié)算貨幣與保值貨幣的新匯率將貨款加以調(diào)整，使其仍等于合同中原折算的保值貨幣金額。
適當(dāng)調(diào)整商品的價值。在進出口貿(mào)易中，一般應(yīng)堅持出口收硬幣，進口付軟幣的原則，但有時由于某些原因使出口不得不用軟貨幣成交，進口不得不用硬貨幣成交，這樣就存在外匯風(fēng)險。為了防范風(fēng)險，可采取調(diào)整價格法，主要有加價保值法和壓價保值法兩種。
通過風(fēng)險分?jǐn)偡婪督灰罪L(fēng)險。指交易雙方按簽訂的協(xié)議分?jǐn)傄騾R率變化造成的風(fēng)險。其主要過程是：確定產(chǎn)品的基價和基本匯率，確定調(diào)整基本匯率的方法和時間，確定以基本匯率為基數(shù)的匯率變化幅度，確定交易雙方分?jǐn)倕R率變化風(fēng)險的比率，根據(jù)情況協(xié)商調(diào)整產(chǎn)品的基價。
靈活掌握收付時間防范外匯交易風(fēng)險。在國際金融市場瞬息萬變的情況下，提前或推遲收款、付款，對外貿(mào)企業(yè)來說會產(chǎn)生不同的利益效果。因此，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況靈活掌握收付時間。作為出口商，當(dāng)計價貨幣堅挺，即匯率呈上升趨勢時，由于收款日期越向后推就越能收到匯率收益，故企業(yè)應(yīng)在合同規(guī)定的履約期限內(nèi)盡可能推遲出運貨物，或向外方提供信用，以延長出口匯票期限。若匯率呈下跌趨勢時，應(yīng)爭取提前結(jié)匯，即加速履行合同，如以預(yù)收貨款的方式在貨物裝運前就收匯。當(dāng)然，這要在雙方協(xié)商同意的基礎(chǔ)上才能進行。反之，當(dāng)企業(yè)作為進口商時，則做出相應(yīng)調(diào)整。由于使用這種方法，企業(yè)所受利益，便是外方的損失，故不易為外方所接受。但企業(yè)應(yīng)對此有所了解，一方面在有條件時可藉此避免收匯風(fēng)險，另一方面則可以防止外方向我方企業(yè)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險。
外部管理技術(shù)
除內(nèi)部管理技術(shù)外，企業(yè)還有很多外部套期保值工具可供選用，如遠期外匯合同、外匯期權(quán)交易等。開展外匯交易是一種實用、直接而科學(xué)的方法。
通過遠期外匯交易防范交易風(fēng)險。在進行遠期外匯交易時，企業(yè)與銀行簽訂合同，在合同中規(guī)定買人賣出貨幣的名稱、金額、遠期匯率、交割日期等。從簽訂合同到交割這段時間內(nèi)匯率不變，可防范日后匯率變動的風(fēng)險。遠期外匯交易的一個變種是具有日期選擇權(quán)的遠期合約，其允許企業(yè)在一個預(yù)先規(guī)定的時間范圍內(nèi)的任何一天執(zhí)行外匯交易。當(dāng)然，遠期外匯交易本身是存在風(fēng)險的，企業(yè)能否避免損失和獲得好處，關(guān)鍵在于匯率預(yù)測是否正確。同時，遠期外匯交易在避免了匯率不利變動風(fēng)險的同時，也喪失了匯率有利變動而帶來的獲利機會。
以外匯期權(quán)交易防范交易風(fēng)險。所謂外匯期權(quán)，是外匯期權(quán)交易雙方按照協(xié)定的匯率，就將來是否購買某種貨幣，或是否出售某種貨幣的選擇權(quán)，預(yù)先簽訂的一個合約。外匯期權(quán)合約給期權(quán)買方的是權(quán)利，而沒有義務(wù)，期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。對套期保值者來說，外匯期權(quán)有三個其它保值方法無法相比的優(yōu)點。其一，將外匯風(fēng)險局限于期權(quán)保險費;其二，保留獲利的機會;其三，增強了風(fēng)險管理的靈活性。
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