如何創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)
如何創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)
你知道如何創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)么。你知道如何創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享如何創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
怎樣創(chuàng)建自己的炒匯交易系統(tǒng)
到目前為止,我們已經(jīng)教了你如何制定交易計劃?,F(xiàn)在來討論下為什么辨明你屬于哪一種類交易者十分重要。
接下來,我們將教你如何為交易計劃框架添枝加葉,告訴你如何創(chuàng)建交易系統(tǒng)。
更具體地說,我們將告訴你什么是機械交易系統(tǒng)。
機械交易系統(tǒng)是指那些可以為交易者提供交易信號的系統(tǒng)。它們被稱為機械是因為不論市場上發(fā)生了什么,交易者都會進(jìn)行交易。
理論上,這將消除交易中的所有偏見和情緒,因為按預(yù)想,你應(yīng)該遵循交易系統(tǒng)之中的規(guī)則,不論是什么樣的系統(tǒng)。
如果你在百度里查“外匯交易系統(tǒng)”,你將發(fā)現(xiàn),有許多人聲稱他們有神奇的系統(tǒng),你“只”用幾千元就可以把它買下來。
預(yù)想中,這些系統(tǒng)每周可以贏利上千點,而且絕不會損失。他們將向你展示他們完美的系統(tǒng)可以帶來的預(yù)想的“結(jié)果”,那將使你眼冒金光,并對自己說,“我只要給這個人3000元就能賺到這些錢了。此外,如果他的系統(tǒng)一周能賺幾千點,我很快就能把我的錢賺回來了。”
慢著點,牛仔。在你告訴他們你的信用卡卡號,即興購買之前,你要知道一些事。
事實上,這些系統(tǒng)中的大部分都能很好的運轉(zhuǎn)。問題在于交易者不能遵循適用于該系統(tǒng)的規(guī)則。
此外,除了花上千元購買一個系統(tǒng),你也可以花時間打造屬于你自己的免費系統(tǒng),把你要花的錢留下來,作為你的交易資本。
創(chuàng)建系統(tǒng)并不是很困難。困難的是,遵循在創(chuàng)建系統(tǒng)時你制定的規(guī)則。
我們可以看到許多賣各種系統(tǒng)的文章,但卻鮮有教你如何打造自己的系統(tǒng)的。
本課將帶你了解制定適合你自己的系統(tǒng)需要經(jīng)過哪些步驟。在本課結(jié)束時,我們將以某個外匯交易者使用的系統(tǒng)為例,向你展示我們的系統(tǒng)有多好。(陰笑)
交易系統(tǒng)的目標(biāo)
我們知道你會說,“我的交易系統(tǒng)的目標(biāo)是賺上億元。”
這是一個很好的目標(biāo),但這個目標(biāo)不會讓你成為成功的交易者。
當(dāng)你打造你的系統(tǒng)時,你要達(dá)成兩個十分重要的目標(biāo):
1.你的系統(tǒng)要能盡早的判斷出趨勢。
2.你的系統(tǒng)要能防止你受到雙向損失。
如果你的交易系統(tǒng)能達(dá)成上述兩點,你成功的幾率就會增大。
這些目標(biāo)比較難實現(xiàn)的原因在于它們互相矛盾。
如果你有一個系統(tǒng),該系統(tǒng)的特點是能較快抓住趨勢,那你很有可能抓住的是假趨勢。
另一方面,如果你的系統(tǒng)著重強調(diào)避免損失,那你可能會在交易中出手較晚,或錯過許多交易。
在制定機械系統(tǒng)時,你的任務(wù)是在這兩個目標(biāo)中找到折中點。想辦法盡快判斷出趨勢,同時將假趨勢和真趨勢區(qū)分開來。
六步制定交易系統(tǒng)
本文的重點在于帶領(lǐng)你過一遍制定交易系統(tǒng)的步驟。制定一個系統(tǒng)并不用花太長時間,但是你要花些時間來全面測試這個系統(tǒng)。因此,要有耐心。從長期的角度來看,一個好的交易系統(tǒng)將有可能幫助你賺很多錢。
步驟1:時間框架
制定交易系統(tǒng)時,你要確定的第一件事就是你是什么類型的交易者。
你是即日平倉交易者還是波段交易者?你每天、每周、每月、還是每年看一次圖表?你想將你的倉位留存多長時間?
這將幫你確定你交易時用的時間框架。即使你看多個時間段框架的圖表,這將決定你主要用來確定交易信號的時間框架。
步驟2:找到幫你判斷新趨勢的指示器
由于你的目標(biāo)是盡早的確定趨勢,我們要用能達(dá)成這個目標(biāo)的指示器。移動均線是最受交易者歡迎的用來判斷趨勢的指示器之一。
用兩條移動均線(一快一慢),然后開始等待,直到較快的那條與較慢的交叉或移到較慢的均線下方。這就是“移動均線交匯”系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
移動均線交匯系統(tǒng)最簡單的形式是用來辨別新趨勢最快的方法。它也是用來發(fā)現(xiàn)新趨勢的最簡單的辦法。
當(dāng)然交易者們還有許多用來辨別趨勢的方法,但是移動均線是最容易使用的工具之一。
步驟3:找到幫你確定這個趨勢的指示器
我們的交易系統(tǒng)的第二個目標(biāo)是能夠避免蒙受雙重?fù)p失,也就是說我們不想被困在錯誤的趨勢里。我們避免雙重?fù)p失的方法是當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)了新趨勢的信號,我們能用其他的指示器來確認(rèn)它是真是假。
有許多可以用來確認(rèn)趨勢的指示器,但是我們偏愛平滑異同移動均線,隨機指數(shù)和相對強弱指標(biāo)。隨著你越來越熟悉各種各樣的指示器,你可以從中找到你喜歡的,然后把它融入到你的系統(tǒng)中去。
步驟4:明確你的風(fēng)險
在創(chuàng)建交易系統(tǒng)時,確定每次交易你能承受的損失的大小十分重要。沒有多少人愿意討論損失這個問題,但事實上,好的交易者在考慮他/她能賺多少錢之前,會想想他/她愿意承受多大的損失。
你愿意承受的損失的大小將會不同于其他人。你要確定你的交易所需的喘息空間是多大,同時不要在一個交易上冒太大的險。在之后的課程中,你將學(xué)到如何進(jìn)行資金管理。資金管理對你在每個交易中承擔(dān)多大的風(fēng)險影響巨大。
步驟5:明確入場和離場
當(dāng)你確定了在交易中你愿意承受的損失的大小之后,下一步就是要找出從哪入場/離場能獲得最多的收益。
一些人喜歡在他們的指示器相互匹配,并發(fā)出良好的信號時,立即進(jìn)場交易,即使這根蠟燭線還沒有收盤。而另一些交易者會等到這根蠟燭線收盤后,再入場交易。
一位交易者表示,他認(rèn)為等到蠟燭線收盤后再入場是最好的選擇。他多次在蠟燭線還未收盤,所有指標(biāo)契合的情況下入場,但最后發(fā)現(xiàn),收盤時,交易與他的預(yù)期完全相反。
這只是交易風(fēng)格的問題。一些交易者會比較強勢,最終你將發(fā)現(xiàn)知道你是什么樣的交易者。
就離場來說,你有幾個選擇。你可以移動你的止損,如果價格朝對你有利的方向移動X點,就將你的止損設(shè)定移動X點。
另一種方法是設(shè)定固定的目標(biāo),價格達(dá)到目標(biāo)就離場。怎么樣計算你的目標(biāo)點位取決于你自己。一些人選擇將支撐和阻力水平作為他們的目標(biāo)。
還有一些人每次交易都設(shè)定相同的點數(shù)。不論你怎樣計算你的目標(biāo),確保你將堅守這個目標(biāo)。不論發(fā)生了什么都不要先離場。堅持你的系統(tǒng)!畢竟,你創(chuàng)建的它。
還有一種離場的方式是你有一套標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時,你就離場。例如,如果你的指示器回撤到一定的水平,你就離場。
步驟6:寫下你交易系統(tǒng)的規(guī)則,并遵循
這是創(chuàng)建交易系統(tǒng)時最重要的一個步驟。你要把你交易系統(tǒng)中的規(guī)則寫下來,并遵循。
堅守原則是交易者必須要有的特質(zhì),因此,你必須要按交易系統(tǒng)行事。如果你不遵循其中的規(guī)則,你的交易系統(tǒng)就沒用,所以記住要堅守原則。
我們是不是提過你要堅守原則?
如何測試你的交易系統(tǒng)
測試你的交易體系最快的辦法就是找到一個可以回溯過去變動,蠟燭線可以單根移動的圖表軟件平臺。你每向前移動一根蠟燭線,就按照你的交易系統(tǒng)交易。
記錄下你的交易系統(tǒng),對自己誠實!記錄下你的收益、損失、平均收益和平均損失。如果你對結(jié)果比較滿意,你可以開始下一輪的測試:用模擬賬戶進(jìn)行實時交易。
利用你的系統(tǒng)在模擬賬戶中交易至少2個月的時間。這將讓你了解,市場變動時,你應(yīng)如何利用你的系統(tǒng)交易。相信我們,實時交易和回溯測驗有很大的不同。
在用模擬賬戶交易了兩個月后,你將知道你的系統(tǒng)能否在市場中站得住腳。如果你仍然得到良好的結(jié)果,那你可以選擇用實際賬戶開始交易。
但是,你要對你的交易系統(tǒng)十分有信心,同時可以毫不猶豫的進(jìn)行交易。
入場做多,如果:
5 SMA交于10 SMA之上,且兩條隨機指標(biāo)線均呈上升趨勢(如果隨機指標(biāo)線已進(jìn)入買空區(qū)域,不要入場交易)
RSI指標(biāo)讀數(shù)大于50
入場做空,如果:
5 SMA交于10 SMA之下,且兩條隨機指標(biāo)線均呈下降趨勢(如果隨機指標(biāo)線已進(jìn)入賣空區(qū)域,不要入場交易)
RSI指標(biāo)讀數(shù)小于50
離場規(guī)則
當(dāng)5 SMA和10 SMA在與你設(shè)定的交易方向相反的地方交叉,或RSI指標(biāo)讀數(shù)為50時,離場
當(dāng)交易達(dá)到100點止損點
好了,讓我們來看些圖表,看看如何使用這些規(guī)則……
“簡單得好笑”的交易系統(tǒng)
正如你所知道的,我們已經(jīng)有了建立良好的交易系統(tǒng)的所有組件。
首先,我們決定要建一個波段交易系統(tǒng)。我們將利用日圖來進(jìn)行交易。接下來,我們用簡單移動均線來幫助我們盡早的捕捉到新趨勢。隨機指數(shù)幫助我們確定,在移動均線交叉后,我們是否可以入場交易,此外,它還能幫助我們避開賣空買空區(qū)域。RSI指標(biāo)可作為附加的確認(rèn)工具,用來幫助我們判斷趨勢的強弱。
在想好如何設(shè)定交易后,我們要決定每個交易的風(fēng)險。對于這個系統(tǒng)來說,我們愿意在每個交易上承擔(dān)100點的風(fēng)險。通常,時間段越長,你愿意承擔(dān)的風(fēng)險就要越大,因為你的收益會高于時間段較短的交易。
之后,我們要明確入場和離場規(guī)則。這時,我們進(jìn)行手動回溯測試。
下面是一個做多交易設(shè)定的例子:
如果我們看著這張圖表,回溯之前的變動,根據(jù)我們的交易原則,這是一個很好的做多時機。
進(jìn)行回溯測試時,你要記錄下你的入場價格、止損和離場策略。然后你一根根K線向前移,看看會呈現(xiàn)什么樣的交易。
在這個特例中,你可以獲利頗豐!你可以在交易結(jié)束后給自己買些好東西。
你發(fā)現(xiàn)移動均線反向相交時,良好的離場時機出現(xiàn)了。當(dāng)然,并不是所有的交易都會如此誘人。有些交易結(jié)果十分糟糕,但是你要記住要遵守原則,堅守交易體系。
下面是利用“簡單得可笑的”系統(tǒng)入場做空的例子:
移動均線交叉,隨機指數(shù)顯現(xiàn)下降趨勢且還未進(jìn)入賣空區(qū)域,相對強弱指數(shù)小于50,我們的條件達(dá)到了。
這時,我們要入場做空。我們要記錄下入場價格,止損和離場策略,然后將圖表一根根K線往前移,看看發(fā)生了些什么。
結(jié)果是,趨勢十分強勢,該貨幣對下跌了近800點后,才出現(xiàn)了下一個交叉點。難道它不是簡單得可笑嗎?
你也許認(rèn)為這個系統(tǒng)太簡單了,不可能獲利。事實上,它的確很簡單。你不應(yīng)該被簡單的東西嚇到。
事實上,在交易世界里,有一個首字母縮寫為KISS的東西。
它代表簡單原則(KeepItSimpleStupid)。它意味著交易系統(tǒng)不一定要復(fù)雜。你不需要在你的圖表上布下多個指示器。事實上,讓它簡單點,你也就不會太頭疼了。
最重要的事是原則。我們再怎么強調(diào)這點也不過分。好吧,我們能行。
你要一直堅守你的交易系統(tǒng)!
如果你通過回溯測試全面的測試了你的系統(tǒng),在實時模擬賬戶上交易了不少于兩個月,你就有足夠的自信相信只要你遵循你設(shè)定的原則,你最終就會獲利。
相信你的系統(tǒng),也相信你自己!
總結(jié):創(chuàng)建你自己的機械交易系統(tǒng)
許多系統(tǒng)都能良好的運轉(zhuǎn),但由于許多交易者缺乏原則,不能遵守其中規(guī)則,因此,他們會賠錢。
你的交易系統(tǒng)要試圖達(dá)成以下2個目標(biāo):
1.能盡早的判斷趨勢。
2.能避免雙重?fù)p失(確定趨勢)。
如果你的交易系統(tǒng)能夠獲利,你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應(yīng)如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。
當(dāng)你在實時模擬賬戶上交易了兩個月,你仍能獲利,那時你就可以投入資本,開始真實的交易。然而,你要記住無論在何種情況下, 你都要堅守你的規(guī)則。
創(chuàng)建系統(tǒng)有六步:
1.找到你的時間框架。
2.找到幫你盡早發(fā)現(xiàn)趨勢的指示器。
3.找到幫你避免損失,確認(rèn)趨勢的指示器。
4.確定風(fēng)險。
5.確定入場和離場方式。
6.寫下你的交易系統(tǒng)規(guī)則,并遵守。
測試系統(tǒng)要經(jīng)歷三個階段:
1.回溯一段時間,一根根K線向前移動你的圖表。按照規(guī)則交易,記錄下你的交易,看最終是否獲利。這叫做回溯測試。
2.如果獲利你可以在實時模擬賬戶上交易至少2個月。這將讓你了解在市場變動的情況下你應(yīng)如何交易。實時交易和回溯測試之間有很大的差異。
3.當(dāng)你在實時模擬賬戶上交易了兩個月,你仍能獲利,那時你就可以投入資本,開始真實的交易。然而,你要記住無論在何種情況下, 你都要堅守你的規(guī)則。
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