風險管理論文3000字

　　在現實世界中，風險無處不在，風險成了影響一切人類活動的基本要素。下面是由學習啦小編整理的風險管理論文3000字，謝謝你的閱讀。

　　風險管理論文3000字篇一

　　風險管理研究綜述

　　摘 要：文章由風險管理的涵義入手，首先對風險管理理論及其演進過程進行了全面的梳理。其次通過檢索1999-2010年SSCI發(fā)表的相關文章，概述了全球風險管理研究的現狀，并在此基礎上重點分析了美國風險管理領域在研究方向、研究對象和研究方法上的發(fā)展趨勢。最后對該領域的未來研究提出了展望。通過文章對風險管理研究的綜述，為該領域的進一步研究提供了一些啟示。

　　關鍵詞：風險管理 演進過程 SSCI 發(fā)展趨勢

　　中圖分類號:C931 文獻標識碼:A

　　文章編號:1004-4914(2012)03-017-03

　　一、引言

　　在現實世界中，風險無處不在，風險成了影響一切人類活動的基本要素。因此，對風險管理的研究成為管理學研究中的重要領域之一。

　　那么，什么是風險管理?關于風險管理較為全面而又確切的定義，最早是由美國學者威廉斯和漢斯給出的。他們在著作“Risk Management and Insurance”(1964)中指出：“風險管理是通過對風險的識別、衡量和控制而以最小的成本使風險所致損失達到最低程度的管理方法。”由此看出，他們把風險管理看作一門新興的管理科學。而比較經典的提法是Marrison(2002)在“The Fundamentals of Risk Measurement”中提出的，即“風險管理是企業(yè)或組織為控制偶然損失的風險,以保全獲利能力和資產所做的一切努力。”根據國際清算銀行(The Bank for International Settlements，BIS)的定義，風險管理的過程可以劃分為4個環(huán)節(jié)：風險識別、風險度量、風險評級及報告、風險控制和管理。文獻中關于風險管理的研究基本上按上述環(huán)節(jié)歸類，研究主要集中在第2、4兩個環(huán)節(jié)。

　　二、國內外風險管理的發(fā)展歷程

　　1.國外的發(fā)展歷程。本文根據嚴復海(2007)在《風險管理發(fā)展歷程和趨勢綜述》一文中的分類方式，將從傳統(tǒng)風險管理階段、現代風險管理階段和全面風險管理階段三個階段來綜述國外風險管理的整個發(fā)展歷程。

　　(1)傳統(tǒng)風險管理階段(20世紀90年代以前)。20世紀50年代，風險管理開始在美國以學科的形式發(fā)展起來，產生了風險管理的基本構思，并逐步形成了獨立的理論體系。最初的風險管理以保險行業(yè)最具代表性，而美國也由此成為風險管理的發(fā)源地。1975年，美國保險管理協(xié)會(ASIM)更名為風險與保險管理協(xié)會(Risk & Insurance Management Society，RIMS)，并開始出版著名的《風險管理》(Risk Management)期刊，這標志著風險管理從原來意義上的用保險方式處理風險轉變到真正按照風險管理的方式處置風險。

　　在這一階段，風險管理研究范圍也在不斷變化和發(fā)展。20世紀70年代以前，風險管理主要研究工礦企業(yè)的生產安全、投資風險、保險等風險以及地震、海嘯、暴風雨、洪水、火災等自然風險，并涉及核電站設計安全、飛機設計安全等重大工程項目的可靠性和相關風險問題。70年代以后，隨著人口、資源與環(huán)境的矛盾的加大，風險管理逐漸從經濟風險、自然風險等傳統(tǒng)風險領域擴大到環(huán)境和技術風險、公共健康風險以及社會不公平風險等其他領域。而風險管理的研究內容比較集中，主要是針對信用風險和財務風險。相應地，這一時期信用風險和財務風險的管理測量方法已發(fā)展比較成熟，但風險管理的研究還只是局限在某些單一、局部或分離性的層面上,沒有涉及到眾多層面的風險管理的問題，風險管理方法缺乏系統(tǒng)性和全局性。

　　(2)現代風險管理階段(20世紀90年代)。1993年,“首席風險總監(jiān)”(Chief Risk Officer，CRO)的頭銜第一次被使用。CRO的誕生,是風險管理由傳統(tǒng)風險管理向現代風險管理過渡的轉折點,標志著現代風險管理階段的開始。1995年由澳大利亞標準委員會和新西蘭標準委員會成立的聯合技術委員會經過廣泛的信息搜集、整理和討論,并多次修改,制定和出版了全球第一個企業(yè)風險管理標準――澳大利亞/新西蘭風險管理標準(AS/NZS4360)。該標準適用范圍廣泛，為各行業(yè)各部門的風險管理提供了一個共同框架。從澳洲風險標準誕生之日起，一些發(fā)達資本主義國家紛紛效仿,制定全國性的風險管理標準，指導和推動了風險管理的發(fā)展。1996年全球風險管理協(xié)會(GARP)成立，由此推動了FRM(金融風險師)認證資格考試制度的制定和完善,該制度得到了許多國家金融業(yè)的認可，成為衡量其從業(yè)人員是否具備風險管理能力的主要標準。

　　(3)全面風險管理階段(21世紀至今)。1998年之后，理論界提出了企業(yè)全面風險管理理論(Enterprises Risk Management，ERM)和全面綜合的風險管理(Global Risk Management，GRM)。1999年，《巴塞爾新資本協(xié)議》形成了全面風險管理發(fā)展的一個推動力，蘊含了全面風險管理的理念。

　　2001年“9・11”事件后，風險管理進入了一個新的階段。各國紛紛投入大量的人力、物力和財力，強調政、研、企多方合作，開展風險管理的理論研究和實際運作。2002年7月，美國出臺了《薩班斯――奧克斯利法案》，它使得企業(yè)開展全面風險管理成為全球的焦點，“全面整合型風險管理”(Integrated Risk Management)和“風險治理”(Risk Governance)開始得到理論界和實務部門的重視。2004年，COSO出臺了《企業(yè)風險管理――整合框架》，此框架中的風險管理概念、內容、框架構成了現代全面風險管理理論的核心。2005年，國際風險管理理事會(IRGC)發(fā)表了《風險治理白皮書――面向一體化的解決方案》，提出了風險管理的綜合分析框架。2009年，國際標準化組織(ISO)的風險管理標準(ISO FDIS31000)出臺。

　　2.國內的發(fā)展歷程。我國國內對于風險管理的研究開始于上世紀80年代，一些旅美學者將風險管理理念引入中國，取得了很好的效果。如留美學者袁宗蔚在1957年出版的《保險學》中提出“風險管理是包括識別風險、衡量風險、積極管理風險、有效處置風險及妥善處理風險所致損失等一整套系統(tǒng)而科學的管理方法。”我國臺灣的風險及保險研究在1980年前后發(fā)展較快，宋明哲教授的專著《風險管理》以及段開齡博士的《風險管理論文集》是其標志性的研究成果。我國香港保險總會也于1993年出版了第一本《風險管理手冊》。

　　我國大陸對于風險管理的研究起步較晚。在1985年以前，基本處于翻譯引進國外有關風險與保險著作的狀態(tài)。直到1987年，清華大學郭仲偉教授的《風險分析與決策》一書的出版，標志著我國風險研究的由翻譯引進向自主研究的轉變。此后至1990年，在不斷繼續(xù)翻譯引進的同時，我國有關風險研究及應用的著作不斷涌現。該階段的風險研究集中于經濟宏觀風險評價、環(huán)境風險評價、投資及金融風險評價等領域。

　　1990年至1997年，國內風險研究處于穩(wěn)定發(fā)展期。各個相關領域都在積極探索，開始風險理論的研究和應用。風險分析與管理技術的應用也逐漸擴展到房地產、證券、水利工程、化工工程、礦山工程等領域。

　　1997年后至今，可以說是我國風險研究及應用的蓬勃發(fā)展期。有關風險的著作大量涌現，研究和應用的領域也已經深入到社會經濟生活的各個方面，而且在一些新的風險研究領域(如風險投資、國際金融、國際貿易、國際工程等)也已經跟上了國際領先水平。

　　三、風險管理研究的綜述

　　1.世界風險管理研究的概述。本文對1999-2010年間有關“風險管理”這一主題的所有SSCI文章做了一個簡單的總結歸類，并從中找到明顯的研究發(fā)展趨勢。

　　國際著名六大檢索系統(tǒng)之一的SSCI(Social Sciences Citation Index，社會科學引文索引)是美國科學情報研究所(ISI)繼1963年SCI(科學引文索引)創(chuàng)立后編輯的另外一種大型綜合檢索工具，是目前國際上普遍使用，旨在記錄和反映期刊中社科和人文文獻的收錄和引證關系的檢索工具。它們以具有量化指標，并具有收錄廣泛性、學科綜合性和評判客觀性等特點而享有很高的知名度。因此，國際社會科學和人文學術界已把它們作為評價一個國家、機構或個人研究水平及其學術影響力的主要依據，形成了社會科學和人文研究成果評價的SSCI標準(任元彪，陸云峰，2008)。其學術文獻文摘索引數據庫ISI web of Knowledge涵蓋了1999-2010年的所有SSCI文章，輸入主題“風險管理”檢索的本領域文章共15473篇，根據學科類別分類，前11名為公共環(huán)境與職業(yè)健康、經濟學、精神病學、管理學、商業(yè)與金融、護理學、醫(yī)學、衛(wèi)生保健科學與服務、保健政策與服務、商業(yè)、運籌學與管理科學。其中涉及經濟學、管理學的文章共有3998篇文章。其中管理學占12%;經濟學占23%。本文旨在從經濟學和管理學的角度對風險管理這一領域進行文獻綜述，因此用來統(tǒng)計的文章為3998篇。

　　首先，通過對年份的統(tǒng)計分析(圖1)，該領域的文章是逐年遞增的，2006年是一個拐點，自2007年起文章數迅猛增加，但到2010年文章發(fā)表數目下降了15%。這說明該領域在本世紀是個熱點問題，尤其是在2009年，由于金融危機，文章量劇增。但是從2010年起，文章數又呈現明顯下降趨勢，基本與金融危機前持平。

　　其次，通過對發(fā)表文章國家的統(tǒng)計分析(圖2)，美國是文章發(fā)表最多的國家，占全球總發(fā)表量的48%;中國文章數目占全球總發(fā)表量的7.1%，其中我國臺灣占2.8%。歸其原因為美國是風險管理領域的發(fā)源國，對該領域的研究已經經歷了半個多世紀，因此研究已經達到相當成熟的階段;而中國從前述的發(fā)展歷程不難發(fā)現真正自主研究的歷史只有短短20多年，并且在早期我國臺灣的發(fā)展比較快，而大陸起步更晚一些，因此中國尤其是大陸地區(qū)在該領域上的研究還處于初期階段。

　　第三，根據中國大陸的這172篇文章進一步分析文章12年間的分布情況，由圖3同樣可以看出中國大陸的研究起步較晚，上個世紀末的研究很少。本世紀十年逐年遞增，2008年開始成為熱門，其中2008-2010年間文章數占63%。因此可以說整體的發(fā)展趨勢與世界在該領域的研究發(fā)展趨勢基本一致。

　　最后在總體把握了該領域文章發(fā)表年份和發(fā)表國家以及學科分類的情況下，本文主要從風險管理在經濟和管理中所涉及的具體研究方向和領域對美國的文章進行進一步分析總結。

　　2.美國風險管理的研究綜述。高產作者往往代表著某一領域的研究權威，因此本文根據作者發(fā)表文章數量多寡對美國發(fā)表的1920篇文章進行再分類，取前十名。由于第十名和十名之外的作者發(fā)表的文章數量相同(同為7篇)，因此選取發(fā)表文章數在8篇及以上的前九位作者的文章(共計84篇)進行重點分析。從文章的內容分析，多數文章是從風險管理的三個步驟之一作為切入點進行研究的，即風險的識別與預警、風險的預測和風險大處理，而對于風險管理的大方向上類別龐雜、分類不夠明晰。美國的研究者對各領域中存在的或可能出現的風險的研究更傾向于預測和處理方式的研究分析。另一方面美國的研究者對風險管理的研究都更為專一，發(fā)表文章數最多的這九名研究員各自只專注于風險管理的一個切入點進行研究。

　　(1)風險識別和預警。有關風險識別和預警研究的人員比較分散，主要研究的風險種類是信用風險，如《作為資產分類的房地產的進展》(Clayton, J.，2009)、《公司異質性和信用風險的多元化》(Hanson, S.G.，2008)、Pesaran, M.H.發(fā)表的《用全球誤差校正宏觀模型建立區(qū)域相互依存模型》(2004)和《宏觀動力學研究和信用風險：全球視角》(2006)。同時還有對軟件項目風險識別研究，如《理解軟件項目風險：一種聚類分析》(Wallace,L.，2004)。有關風險識別的內容主要涉及其認知層面的研究，如Doss, C.(2008)發(fā)表的《風險認知的人際、時間和空間差異：以非洲東部為例》、Snow,A.P.(2007)《樂觀和悲觀的偏見對軟件項目狀態(tài)報道的效果》、Keil, M.發(fā)表的《升級：問題識別和認知偏見的作用》(2007)以及引用頻次達111次之多的《軟件工程中承諾升級的跨文化研究》(2000)。

　　(2)風險預測。有關風險預測的這一切入點的研究發(fā)表文章數最多的兩位作者分別是Alexander, G.J.和Corradi, V.。Alexander, G.J.主要研究利用風險價值法(VaR)對金融風險進行一系列預測，如《使用均值-風險價值模型對投資組合選擇的經濟學意義：均值―方差分析對照》(2002)、《用風險價值進行投資組合業(yè)績評價――風險價值率的收益》(2003)和《巴塞爾資本協(xié)定能減少銀行脆弱性嗎?風險價值法的評估》(2006)，同時他還對其他風險預測法進行對比研究，如《對利用均值-方差模型的投資組合選擇的約束中風險價值和條件風險價值的對比》(2004)和主要介紹和對比風險價值、標準差、條件風險價值這三種風險估測的文章《從馬柯維茨到現代風險管理》(2009)。Corradi, V.主要是研究數據的檢驗以更準確地預測風險，如《嵌套模式和非線性選擇預測精度檢驗的最新進展》(2004)、《多元錯定條件區(qū)間模型的對比檢驗》(2005)和《預測密度和條件置信區(qū)間精度檢驗》(2006)。

　　其他有關風險預測的文章可以大致分為以下兩類。一是對金融風險的預測，如Bhardwj, G.(2006)發(fā)表的《ARFIMA模型對預測宏觀經濟和金融時間序列的有效性的實證研究》一文主要研究如何根據股市波動進行風險價值預測，類似的還有Clements,M.P.(2004)發(fā)表的《用非線性模型預測經濟和金融時間序列》。也有人從期權作為切入點來研究預測問題，如《超越評價：IT項目管理中的“期權思考”》(Fichman, R.G.，2005)和《網絡效應和內嵌式期權：不確定下網絡技術投資的決策制定》(Kauffman, R.J.，2008)。二是對信用風險的預測，主要的研究有《信用評級動力學和馬爾科夫混合模型》(Frydman, H.，2008)、《違約概率的置信區(qū)間》(Hanson,S.，2006)、《信用遷移矩陣的度量、評估和對比》(Jafry, Y.，2004)以及《信用風險：定價、度量和管理》(Schuermann, T.，2005)，這些文章研究重點都在于信用風險的度量方法。

　　還有一篇文章是針對軟件工程領域的風險預測方法的研究，即Schmidt, R.(2001)發(fā)表的《識別軟件工程風險：國際德爾菲研究》，文章針對軟件工程中的風險，通過德爾菲這一預測方式進行預測評估，這一方法在其他研究領域也被廣泛應用，而該文章的被引頻次也達117次之多。

　　(3)風險處理。風險處理常用的方法有風險避免、風險預防、風險自保和風險轉移四種?？v觀有關風險處理的文章，多數都集中在風險的預防和轉移的研究上;還有小部分文章主要研究的是風險避免。下面就從這三種風險處理方法分類進行總結。

　　第一，風險避免。Park, C.W.在2009年發(fā)表的《IT項目的組織沉默和泄密：一個整合模型》和《IT失敗沖擊和個人道德對IT項目報告行為的影響》;Smith,H.J.發(fā)表的《當項目失敗時保持沉默：解釋模型》(2001);以及Tan,B.C.Y.的《報道軟件工程的壞消息：利己主義和集體主義文化中組織氣氛和信息不對稱的影響》(2003)研究的都是IT項目或軟件工程失敗消息的報道與否所帶來的風險。對失敗消息保持沉默是消極躲避風險的一種方式。

　　第二，風險預防。風險預防的研究主要涉及金融領域，如金融領域的風險預防方法之一的投資組合法研究，相關的文章有Baptista, A.M.的《背景風險中的最優(yōu)委托投資組合管理》(2008)、Fabozzi, F.J.的《魯棒投資組合的優(yōu)化――現在趨勢和將來動向》(2007)和《魯棒投資組合：運籌學和金融學的成果》(2010)以及Kauffman,R.J.的《IT服務中合同投資組合的風險管理：風險利潤法》(2008)。其他還有實務期權的研究，如Benaroch, M.發(fā)表的《以實物期權分析來調整電子銀行網絡擴展》(2000)和《基于期權的風險管理：序列信息技術投資決策的實地研究》(2007)、Tiwana, A.《升級情況下的信息系統(tǒng)項目延期：一個實物期權模型》(2006)。

　　值得注意的是美國的研究員就風險預防的研究還涉及到互聯網領域，如Dai, Q.Z.《基于互聯網的B2B電子市場商業(yè)模型》(2002)、以及Kauffman,R.J.發(fā)表的《電子采購中的所有權和開放系統(tǒng)采用：風險增大型交易成本展望》(2004)、《競爭戰(zhàn)略下的信息系統(tǒng)：外包、風險管理、戰(zhàn)略定價、電子外包和標準》(2005)和《網絡效應和內嵌式期權：不確定下網絡技術投資的決策制定》(2008)。除了最后一篇文章外，其他三篇都是有關電子商務運營中的風險預防研究。

　　第三，風險轉移。風險轉移常用的方式就是保險，因此保險的研究就成了風險轉移研究的重點。主要研究人員是Cummins, J.D.，他近十年發(fā)表了各種有關保險的文章。如他的《衍生品和公司風險管理：保險業(yè)的參保和投保量》(2001)、《災難性事件、參數不確定性和隱含的長期訂約行為的停止：以恐怖主義保險為例》(2003)和《批發(fā)金融服務的趨同：再保險和投資銀行業(yè)》(2005)，以及他在2009年發(fā)表的《保險和金融市場的趨同：混合型和證券化風險轉移法》、《保險公司在內生風險管理和金融中介行為中的效率》和《證券化、保險和再保險》這三篇文章。

　　其他還有關于貧困陷阱的風險轉移研究，如Barnett, B.J.的《貧困陷阱和基于指標的風險轉移產品》(2008)和Lybbert, T.J.的《貧困人口的隨機財富動力學分析和風險管理》(2004)。

　　四、風險管理研究的發(fā)展方向

　　通過美國風險管理研究的綜述，發(fā)現該國主要是從金融、軟件工程、電子商務、IT項目這幾個領域進行風險管理的分析研究，但是他們更注重的是風險管理方法和模型的研究。而在風險管理三個步驟上，主要圍繞著風險預測和風險處理展開的，這兩方面也涉及到大量數學模型和方法的運用。

　　由此，在風險管理的研究上，目前較為重視從自然科學的角度上去進行探討。但在社會科學同樣發(fā)展的今天，結合法學、心理學、哲學、行為科學等學科來對風險管理進行探討，也是風險管理研究的一個很好的發(fā)展方向。此外，本文的綜述為風險管理相關問題感興趣的讀者提供主要文獻的來源，對部分研究方向提供了一些可供參考的研究問題。

　　參考文獻：

　　1.任元彪，陸云峰.SSCI和A&HCI標準在中國的的應用探討[J].自然辯證法研究，2003，19(8):63-66.

　　2.嚴復海，黨星，顏文虎.風險管理發(fā)展歷程和趨勢綜述[J].管理現代化，2007(2)：30-33.

　　(作者簡介：第一作者和通訊作者：何春艷，中國地質大學;第二作者：劉偉，中國地質大學 北京 100083)

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