淺談國(guó)有銀行危機(jī)論文
淺談國(guó)有銀行危機(jī)論文
國(guó)有銀行與國(guó)有企業(yè)債務(wù)危機(jī)的形成既有銀行、企業(yè)自身的原因,也有體制、政策、結(jié)構(gòu)、法制方面的原因。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的國(guó)有銀行危機(jī)論文，供大家參考。
國(guó)有銀行危機(jī)論文范文一：關(guān)于系統(tǒng)性銀行危機(jī)的成因、代價(jià)及管理對(duì)策探析
論文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)性銀行危機(jī) 銀行擠兌 銀行重組 資產(chǎn)管理 公司債務(wù)重組
論文摘要：當(dāng)一家或多家銀行出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題并對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大的負(fù)面影響時(shí),即會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)性銀行危機(jī)。這種危機(jī)將會(huì)嚴(yán)重影響支付體系,減少信貸流量以及破壞資產(chǎn)價(jià)值。因此,分析其成因、代價(jià)及管理對(duì)策,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
當(dāng)一家或多家銀行出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題并具備以下四個(gè)特征中的一個(gè)或一個(gè)以上時(shí)，即可以認(rèn)為發(fā)生了系統(tǒng)性的銀行危機(jī)。這四個(gè)特征是：(1)銀行不良資產(chǎn)超過(guò)總資產(chǎn)的10%;(2)挽救的成本至少達(dá)到GDP的2%;(3)至少大部分的全國(guó)性銀行發(fā)生了問(wèn)題;(4)發(fā)生了銀行擠提或政府為了應(yīng)對(duì)危機(jī)采取了緊急措施，如凍結(jié)存款、延長(zhǎng)銀行假期等。系統(tǒng)性銀行危機(jī)將會(huì)嚴(yán)重影響支付體系，減少信貸流量以及破壞資產(chǎn)價(jià)值。因此，分析系統(tǒng)性銀行危機(jī)成因、代價(jià)及管理對(duì)策具有重要的意義。
一、系統(tǒng)性銀行危機(jī)的成因
銀行體系危機(jī)通常來(lái)自于相互影響的多個(gè)方面，因此這種銀行危機(jī)的危害性很大。大體上可以從微觀經(jīng)濟(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)這兩個(gè)方面進(jìn)行分類(lèi)。
(一)由微觀經(jīng)濟(jì)原因造成的危機(jī)很大程度上與銀行的管理不善有關(guān)
松弛的貸款制度可能會(huì)助長(zhǎng)資產(chǎn)價(jià)值泡沫，或?qū)е裸y行資產(chǎn)的過(guò)度集中。不健全的風(fēng)險(xiǎn)控制措施往往是一些危機(jī)發(fā)生的重要成因，并會(huì)導(dǎo)致種種資產(chǎn)負(fù)債表的缺陷——造成很大的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣或期限的不匹配，或資產(chǎn)質(zhì)量的惡化，或?qū)е戮揞~的虧損。資產(chǎn)負(fù)債表有缺陷的銀行最容易受到?jīng)_擊，甚至是一些較小的外部事件都足以導(dǎo)致信心的喪失和大面積的擠兌。
(二)由宏觀經(jīng)濟(jì)原因造成的危機(jī)往往是由銀行體系的外部因素引發(fā)
在強(qiáng)有力的法律和監(jiān)管框架下，管理十分健全的銀行體系也有可能會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境惡化的影響而出現(xiàn)問(wèn)題，造成銀行危機(jī)。盡管管理良好的銀行能夠吸收一些宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊，但是，持續(xù)的不合理的貨幣、匯率或財(cái)政政策帶來(lái)的金融壓力可能會(huì)超過(guò)銀行的抵御能力，從而影響到其清償能力，迫使其從事一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這些政策主要通過(guò)影響銀行的資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)產(chǎn)生效應(yīng)。例如，如果對(duì)政府存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)暴露(往往是由于高收益政府債券)，就會(huì)增加不可持續(xù)的財(cái)政政策對(duì)銀行的影響。另外，雖然金融合同的美元化可以提高中介程度，但也會(huì)使銀行受到不合理匯率政策的影響。這是因?yàn)榧词乖谪泿磐耆ヅ鋾r(shí)，銀行也會(huì)暴露出未對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)的借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。即使總體上看，資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)是合理的，銀行也會(huì)受不可持續(xù)的貨幣政策的影響，從而導(dǎo)致出現(xiàn)較高和波動(dòng)性較大的利率。
二、系統(tǒng)性銀行危機(jī)的代價(jià)
雖然金融危機(jī)并非經(jīng)常發(fā)生，但是銀行危機(jī)卻越來(lái)越普遍，尤其是在發(fā)展中國(guó)家。1980—1995年間，約2/3的IMF成員國(guó)經(jīng)歷了較為嚴(yán)重的銀行業(yè)問(wèn)題。銀行危機(jī)比其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)的倒閉更能對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生大的外部負(fù)效應(yīng)。在某些特定的情況下，銀行危機(jī)會(huì)影響到整個(gè)社會(huì)的收入以及福利水平，給一個(gè)國(guó)家或地區(qū)帶來(lái)一系列不良影響及后果。
(一)嚴(yán)重影響直接相關(guān)利益方的利益
這些利益方包括：(1)銀行的股東，其所持有的股本權(quán)益會(huì)減少甚至消失;(2)存款者則面臨著其部分或者是全部銀行存款的丟失以及重新進(jìn)行投資組合的成本;(3)銀行的借款者，如果是依賴(lài)于銀行提供資金，則不得不轉(zhuǎn)而尋求其他的資金渠道;(4)納稅者則要支付拯救銀行的各項(xiàng)支出。這些都是銀行危機(jī)給特定的群體以及行業(yè)部門(mén)帶來(lái)的直接損失。而且，銀行為了區(qū)別“好”和“不好”的客戶(hù)，會(huì)用較長(zhǎng)的時(shí)間收集積累客戶(hù)資料，一旦銀行倒閉，這些信息都丟失了，還會(huì)增加整個(gè)社會(huì)重新收集所需信息的成本。
(二)引發(fā)大量財(cái)政支出
系統(tǒng)性銀行危機(jī)引發(fā)的財(cái)政支出包括恢復(fù)金融體系所產(chǎn)生的各項(xiàng)支出，包括對(duì)銀行注入資本以及支付給存款者的各項(xiàng)費(fèi)用。主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)特點(diǎn)。
第一，當(dāng)銀行危機(jī)和貨幣危機(jī)結(jié)合在一起時(shí)，解決危機(jī)的財(cái)政支出更加巨大。各國(guó)解決“雙危機(jī)”的費(fèi)用平均達(dá)到年度GDP的23%，而單獨(dú)銀行危機(jī)的解決成本只需GDP的4.5%。貨幣危機(jī)和銀行危機(jī)之間是否存在因果聯(lián)系目前尚不清楚，但是貨幣危機(jī)往往導(dǎo)致銀行危機(jī)，或使銀行危機(jī)變得更為嚴(yán)重。
第二，發(fā)展中國(guó)家為解決銀行危機(jī)的費(fèi)用高于工業(yè)國(guó)家(該費(fèi)用是指銀行危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響)，并且發(fā)展中國(guó)家單個(gè)銀行危機(jī)也更易演化成系統(tǒng)銀行危機(jī)。差異的原因在于發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行體系和整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系比較健全，更能抵制住沖擊。但隨著發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家25%的出口、40%的直接投資都流向了發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家(這一比例還在呈上升趨勢(shì))，使發(fā)展中國(guó)家在世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際金融市場(chǎng)當(dāng)中的作用和地位越來(lái)越重要，所以這些國(guó)家發(fā)生銀行危機(jī)不僅會(huì)阻礙本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、影響對(duì)外貿(mào)易、削弱一國(guó)吸引外資的能力、增加一國(guó)政府的負(fù)擔(dān)，也會(huì)影響到工業(yè)國(guó)家的發(fā)展。
第三，銀行體系在整個(gè)金融體系中越有主導(dǎo)地位(用銀行信貸/GDP來(lái)衡量)，解決銀行危機(jī)的成本就越高。例如，在20世紀(jì)80年代美國(guó)的儲(chǔ)貸危機(jī)中，由于美國(guó)銀行在整個(gè)金融體系中的作用相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家而言重要性較低，所以解決危機(jī)的財(cái)政支出只有年度產(chǎn)出的3%。相反，日本的銀行在進(jìn)金融體系的作用則相對(duì)重要，所以其解決費(fèi)用在2001年達(dá)到了GDP的8%。
(三)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退和失業(yè)率升高
系統(tǒng)性銀行危機(jī)會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這已經(jīng)為許多國(guó)家的實(shí)踐所證實(shí)。Andrew Rose在研究了發(fā)展中國(guó)家的銀行危機(jī)之后發(fā)現(xiàn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)影響范圍較廣的銀行恐慌持續(xù)一年，該國(guó)的GDP將下降1%;持續(xù)兩年，將使GDP下降3%。Friedman andSchwartz(1963)認(rèn)為，銀行危機(jī)會(huì)造成貨幣存量的不可預(yù)測(cè)地急劇萎縮，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。Bernanke(1983)就把美國(guó)的經(jīng)濟(jì)大蕭條歸因于銀行危機(jī)截?cái)嗔?ldquo;信貸渠道”，投資受到銀行危機(jī)的影響，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)的產(chǎn)出受到影響，并意味著長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也受到影響。另外，根據(jù)IMF《國(guó)際金融統(tǒng)計(jì)》各期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可看出，20世紀(jì)90年代的歐洲、拉美以及亞洲三大危機(jī)均伴隨著失業(yè)率的升高。雖然銀行危機(jī)和失業(yè)率上升之間精確的數(shù)量關(guān)系難以確定，但從這些國(guó)家或地區(qū)的實(shí)際情況可以看出，銀行危機(jī)確實(shí)會(huì)帶來(lái)失業(yè)率的上升。
四)影響貨幣政策的效果
系統(tǒng)性銀行危機(jī)會(huì)影響貨幣政策傳導(dǎo)過(guò)程中的操作目標(biāo)(如利率)、中間目標(biāo)(如貨幣或信貸總量)和最終目標(biāo)(如穩(wěn)定物價(jià))之間關(guān)系的穩(wěn)定。以貨幣供應(yīng)量為中介目標(biāo)的貨幣政策框架的重要前提是基礎(chǔ)貨幣與宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)之間存在穩(wěn)定關(guān)系。但銀行危機(jī)發(fā)生時(shí)，當(dāng)局往往會(huì)要求銀行提高準(zhǔn)備金水平，或者公眾會(huì)擠提，這些均會(huì)改變貨幣乘數(shù)，破壞貨幣供應(yīng)量與宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)之間的穩(wěn)定關(guān)系。據(jù)IMF對(duì)部分發(fā)生銀行危機(jī)的國(guó)家調(diào)查結(jié)果顯示，銀行危機(jī)往往導(dǎo)致貨幣需求和貨幣乘數(shù)處于不穩(wěn)定狀態(tài)。在阿根廷、智利、加納、菲律賓和烏拉圭，貨幣乘數(shù)在銀行危機(jī)發(fā)生前和危機(jī)發(fā)生的過(guò)程中出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。其他學(xué)者的研究也表明銀行危機(jī)對(duì)基礎(chǔ)貨幣和貨幣乘數(shù)均有較大影響。嚴(yán)重的銀行危機(jī)還會(huì)使貨幣政策難以正常地執(zhí)行。因?yàn)楫?dāng)局在這種情況下往往不敢動(dòng)用緊縮的貨幣政策，害怕這樣做會(huì)令本已陷入困境的銀行更加處境艱難，但是結(jié)果只會(huì)令情況變得更為糟糕。 三、系統(tǒng)性銀行危機(jī)的管理對(duì)策
我們應(yīng)該根據(jù)具體的國(guó)家條件，如危機(jī)的成因、宏觀經(jīng)濟(jì)條件和該國(guó)的發(fā)展前景、銀行體系的財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)外部傳導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)以及其他可使用的解決工具等，來(lái)制定系統(tǒng)性銀行危機(jī)的管理對(duì)策。這些對(duì)策通常包括危機(jī)的控制、銀行重組以及資產(chǎn)管理和公司債務(wù)重組等這幾個(gè)相互聯(lián)系的措施。
(一)危機(jī)的控制
貨幣當(dāng)局應(yīng)采取各種穩(wěn)定銀行負(fù)債的措施來(lái)控制系統(tǒng)性銀行危機(jī)。中央銀行作為最后貸款人應(yīng)向具有清償能力的銀行體系提供充分的流動(dòng)性，以保護(hù)支付體系，并使當(dāng)局有時(shí)間找出危機(jī)的原因，制定出適當(dāng)?shù)膶?duì)策。特別在流動(dòng)性急劇增加的情況下，央行應(yīng)使用其貨幣工具來(lái)中和由此而產(chǎn)生的貨幣供應(yīng)的增加。在高度美元化的經(jīng)濟(jì)體中，央行提供緊急流動(dòng)性的能力受到國(guó)際儲(chǔ)備水平、進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的能力以及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的支持等因素的影響。此時(shí)，如果無(wú)法滿(mǎn)足流動(dòng)性問(wèn)題，則需要央行在銀行問(wèn)題的解決上采取全面擔(dān)保等更為大膽的措施。
若上述穩(wěn)定性措施無(wú)法控制危機(jī)，當(dāng)局只能訴諸于行政措施，避免貨幣失控。這種措施包括對(duì)存款的證券化、強(qiáng)制性展期或是對(duì)存款進(jìn)行凍結(jié)。這些措施會(huì)在不同程度上限制存款人提取款項(xiàng)的能力。行政性措施會(huì)造成重大的經(jīng)濟(jì)擾亂，因此應(yīng)作為其他措施都失敗的情況下的一種阻止擠兌的最后措施。
(二)銀行的重組
通過(guò)銀行重組可以恢復(fù)銀行體系的盈利能力和清償能力。具體來(lái)講，可以根據(jù)統(tǒng)一的作價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)，搞清銀行虧損的規(guī)模和分布，將銀行分成有生存能力并符合監(jiān)管規(guī)定的、沒(méi)有生存能力并不具備清償能力的以及有生存能力但資本不足的三種類(lèi)型。所有具有清償能力但資本不足的銀行都須提出可接受的結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃。對(duì)于資不抵債的銀行，應(yīng)加以干預(yù)，并將其轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)銀行整改的機(jī)構(gòu)，由其來(lái)決定是否將其關(guān)閉，還是讓其繼續(xù)開(kāi)業(yè)。如果關(guān)閉一家銀行，則應(yīng)確定如何對(duì)其資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行管理，包括不良資產(chǎn)、良好資產(chǎn)和存款。如果讓一家銀行繼續(xù)開(kāi)業(yè)，整改機(jī)構(gòu)則須決定一些選擇方案，包括是否用公共資金對(duì)該銀行進(jìn)行重新充實(shí)資本，立即將其出售或是作為與某個(gè)私人機(jī)構(gòu)進(jìn)行合并的對(duì)象，或是將其與另一個(gè)有清償能力的由政府所有的銀行進(jìn)行合并。任何一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃都可能會(huì)出差錯(cuò)，股東必須隨時(shí)準(zhǔn)備采取糾正性措施。此外，當(dāng)局須對(duì)今后經(jīng)濟(jì)可吸收的業(yè)務(wù)量提出看法，并制定銀行評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，旨在建立一個(gè)健全的銀行體系。
在重組策略中應(yīng)對(duì)負(fù)擔(dān)的分擔(dān)問(wèn)題做出明確的決定。銀行危機(jī)反映了銀行及其借款人的虧損。這種代價(jià)應(yīng)由銀行股東、存款人、其他債權(quán)人以及納稅人來(lái)承擔(dān)。這種代價(jià)如何支付以及如何將這種代價(jià)在不同的對(duì)象之間進(jìn)行分配，既是一種政治決定也是一種技術(shù)決定。對(duì)此，必須在制定對(duì)策的過(guò)程中加以考慮。此項(xiàng)工作是十分棘手的，因?yàn)樘潛p的確定是十分困難的工作，不良貸款也沒(méi)有明確的市場(chǎng)價(jià)值，而且隨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不斷變化，虧損的規(guī)模也在不斷改變。解決這些問(wèn)題須有強(qiáng)有力的和有凝聚力的政治領(lǐng)導(dǎo)。
一旦銀行體系穩(wěn)定下來(lái)，公司的重組和資產(chǎn)的處置都上了軌道，當(dāng)局即需轉(zhuǎn)向強(qiáng)化金融體系和促進(jìn)其重新中介化。此階段的任務(wù)包括確定私人和公共金融機(jī)構(gòu)的角色，加強(qiáng)審慎監(jiān)督和監(jiān)管監(jiān)督，提高透明度。市場(chǎng)紀(jì)律必須得到加強(qiáng)，對(duì)危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)候采取的一些保障措施須安全、有節(jié)奏的逐步取消。破產(chǎn)銀行的退出規(guī)則須予以加強(qiáng);有關(guān)的法律、司法以及機(jī)構(gòu)框架須得到強(qiáng)化，以促進(jìn)一個(gè)有效的、競(jìng)爭(zhēng)性的銀行體系。
(三)資產(chǎn)管理和公司債務(wù)重組
在處理不良資產(chǎn)方面，銀行可以對(duì)貸款的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)貸款進(jìn)行清算，或是將此資產(chǎn)出售給某個(gè)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。這種資產(chǎn)管理過(guò)程是與公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整交織在一起的。設(shè)計(jì)不善的公司債務(wù)重組方案會(huì)妨礙金融部門(mén)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，甚至?xí)蛊涑霈F(xiàn)逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象。此階段危機(jī)管理的目標(biāo)是尋求做出使銀行可以維持正向現(xiàn)金流動(dòng)，深化與有清償能力借款人業(yè)務(wù)關(guān)系的安排，以及鼓勵(lì)公司債務(wù)的重組。
銀行和公司必須以及時(shí)、有序并公平分擔(dān)負(fù)擔(dān)的方式對(duì)公司的債務(wù)進(jìn)行重組。政府往往也需采取措施確保銀行在與借款人進(jìn)行談判時(shí)不會(huì)處于不利的地位。必須強(qiáng)化正式的破產(chǎn)規(guī)則，同時(shí)，應(yīng)建立制度和機(jī)制，鼓勵(lì)進(jìn)行庭外解決。對(duì)公司債務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)重組應(yīng)在更為廣泛的對(duì)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行重組的背景下進(jìn)行，這是公司保持其盈利能力、進(jìn)行新的投資和取得銀行貸款以及實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前提條件。如果無(wú)法對(duì)貸款進(jìn)行重組，應(yīng)對(duì)其加以清算，或是對(duì)抵押品進(jìn)行拍賣(mài)。
從制度上看，受損資產(chǎn)的管理可有幾種選擇。對(duì)于不良貸款，可由銀行加以管理，或是出售給專(zhuān)業(yè)化的資產(chǎn)管理公司，這種資產(chǎn)管理公司可以是私營(yíng)的，也可以是公有的，盡管每種方案都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。經(jīng)驗(yàn)表明，政府擁有的集權(quán)化的資產(chǎn)管理公司對(duì)最大程度地提高其回收價(jià)值沒(méi)有太大的積極性，加上業(yè)務(wù)還可能會(huì)受到政治影響，因此通常私營(yíng)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)策會(huì)更為迅速、更為有效，并且可能會(huì)在問(wèn)題規(guī)模較大或所需技能達(dá)不到時(shí)發(fā)揮更大的作用。
國(guó)有銀行危機(jī)論文范文二：國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因及防范
[論文關(guān)鍵詞]商業(yè) 銀行風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)防范
[論文摘要]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一，關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和金融安全。股份制改革背景下，特別在我國(guó)加入WT0后，國(guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題，尤為值得關(guān)注。本丈在界定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，分析我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的戍因，并提出防范和化解風(fēng)險(xiǎn)建議。
國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)金融結(jié)構(gòu)體系的主體風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題由來(lái)已久，制約商業(yè)銀行發(fā)展在股份制改造背景下，以及我國(guó)加入W TO.國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題尤為重要。
一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的界定
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式，由于商業(yè)銀行處于不確定性環(huán)境中加之內(nèi)部制度上的缺陷和管理上的漏洞暴露導(dǎo)致銀行價(jià)值遭受貶損或者收益發(fā)生損失的可能性。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)貨幣的性質(zhì)，導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)中的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都伴隨著較高風(fēng)險(xiǎn)，包括存款的吸收，貸款的發(fā)放以及衍生金融產(chǎn)品的推出和中介業(yè)務(wù)的開(kāi)展。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上緣自自身管理弊病管理弊病被忽視或得不到根治不斷積累和加深在外界風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的刺激下就可能發(fā)生危機(jī)。
新巴塞爾協(xié)議將商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了明確分類(lèi)具體包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互獨(dú)立，通常可相互轉(zhuǎn)化。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在一是銀行自身資本金比率不符合要求：二是內(nèi)部管理不善，信貸管理水平低下內(nèi)部控制不健全違規(guī)操作現(xiàn)象普遍甚至出現(xiàn)挪用公款、攜款外逃現(xiàn)象：三是存款準(zhǔn)備率水平低，存款人一旦擠提存款，銀行就會(huì)出現(xiàn)支付危機(jī)：四是貸款核準(zhǔn)制度不健全貸款到期時(shí)違約.或無(wú)力償還或不愿償還銀行不良資產(chǎn)增加.收益能力下降.信貸資金周轉(zhuǎn)困難?？蛻?hù)可根據(jù)銀行活動(dòng)的一些指標(biāo)體系初步判斷.預(yù)警銀行風(fēng)險(xiǎn)，減小損失。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因分析
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因多樣既有內(nèi)部原因也有外部環(huán)境因素。銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部成因一般容易控制和管理，而外部的環(huán)境因素銀行個(gè)體一般難以控制：但可以利用預(yù)警系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。概括起來(lái)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因主要有
1.資本金比率低御險(xiǎn)能力弱
我國(guó)經(jīng)過(guò)股份制改造之后的新型商業(yè)銀行的資本金風(fēng)險(xiǎn)并不突出，而國(guó)有商業(yè)銀行由于受多種因素的影響和制約存在比較嚴(yán)重的資本金風(fēng)險(xiǎn)，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。從監(jiān)管的角度來(lái)看資本充足率是銀行安全的重要保證。資本充足率越小，風(fēng)險(xiǎn)越大，安全度也越差因?yàn)橘Y本占資產(chǎn)的比率越小當(dāng)資產(chǎn)一旦發(fā)生損失時(shí)，給予補(bǔ)充的能力越小。巴塞爾協(xié)議為了加強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)的安全性，強(qiáng)行規(guī)定銀行資本充足率不得低于8%。我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行中，中國(guó)銀行的資本充足率最高，2002年資本凈額為188179億元，雖然比2001年的1827.90億元略有增加，但由于加權(quán)風(fēng)資產(chǎn)總額由2201020'fZ,元增加到2309861億元，因此資本充足率由830%降低到815%：而中國(guó)工商銀行的資本充足率則由2001年的576%下降為2002年的554%。
2004年1月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)動(dòng)用450億美元外匯儲(chǔ)備儲(chǔ)備注資中行和建行：6月，建行和中行與信達(dá)資產(chǎn)管理公司簽署協(xié)議，分別向信達(dá)公司移交不良貸款1298億元和1498億元。這是政府使建行和中行上市達(dá)到8%資本金充足率而進(jìn)行的一次大規(guī)模注資。另外，銀行自身的利潤(rùn)留存則由于盈利水平低下而難有作為。在資本金補(bǔ)充不力的情況下，資本金的消耗與流失現(xiàn)象卻日益嚴(yán)重，主要表現(xiàn)為不良信貸資產(chǎn)的增加、固定資產(chǎn)的貶值等。
2內(nèi)部管理不善.防險(xiǎn)意識(shí)差
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是由于內(nèi)部管理問(wèn)題積累的結(jié)果，管理不善主要體現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，缺乏全面風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)部控制制度不健全。
從不良貸款的形成原因來(lái)看，銀行”重貸輕管”“三查“制度流于形式，貸前調(diào)查不細(xì)貸時(shí)審查不嚴(yán)，貸后檢查不力，缺乏動(dòng)態(tài)的跟蹤監(jiān)測(cè)。在內(nèi)部控制制度上，內(nèi)部授權(quán)授信制度、貸款審核審批制度.信用證和承兌匯票的簽發(fā)制度等形同虛設(shè).難于有效執(zhí)行。甚至某些職員游離于內(nèi)部控制制度之外，無(wú)約無(wú)束利用職權(quán)挪用公款，甚至攜款外逃。
商業(yè)銀行沒(méi)有建立起現(xiàn)代企業(yè)制度.經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視，管理不夠。商業(yè)銀行對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化如利率、證券市場(chǎng)行情、周邊國(guó)家經(jīng)濟(jì)情況等的變化不夠敏感應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力差。
3盈利模式單一化險(xiǎn)水平低
我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的主要收入來(lái)源是利差收入中間業(yè)務(wù)比重較小只能提供較少的銀行服務(wù)與產(chǎn)品，利潤(rùn)來(lái)源單一。國(guó)有商業(yè)銀行傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的收入占總收入的80%以上存在產(chǎn)品單一性.同質(zhì)性.網(wǎng)點(diǎn)相似性的特點(diǎn)中間業(yè)務(wù).個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)展不發(fā)達(dá)。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重平均為8%，最高為17%，有的甚至不足1%。而發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入已成為其經(jīng)營(yíng)收入的重要來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)美國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重，已由20世紀(jì)80年代的30%上升到目前的384%。
我國(guó)商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，盈利空間小。這種單一的盈利模式可能導(dǎo)致惡性循環(huán)銀行為達(dá)到業(yè)績(jī)要求，往往發(fā)放大量放貸爭(zhēng)取客戶(hù).放松信貸審核標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致不良資產(chǎn)的增多.為銀行風(fēng)險(xiǎn)埋下了隱患另外這種模式的盈利受到國(guó)家宏觀調(diào)控對(duì)利率管制的影響。
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的途徑
1進(jìn)行股份制改革，完善公司治理結(jié)構(gòu)
股份制是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展的必然產(chǎn)物，是現(xiàn)代最具有代表性的產(chǎn)權(quán)體制和企業(yè)組織形式，也是我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下銀行產(chǎn)權(quán)模式的最佳選擇，應(yīng)當(dāng)成為國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)換的主要方向。股份制改革能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)問(wèn)題解決所有者缺位問(wèn)題，能夠有效理順國(guó)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系，重新定位其與國(guó)家有關(guān)部門(mén)的關(guān)系徹底消除行政干預(yù)。國(guó)家作為大股東只能以股東身份發(fā)揮作用.真正實(shí)行政銀分離和所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)相分離。
在進(jìn)行股份制改革的同時(shí).可以充分利用我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇.利用資本市場(chǎng)多渠道集聚資金，解決商業(yè)銀行資金來(lái)源單一和資本金匱乏問(wèn)題。同時(shí).銀行可以在一定的范圍和規(guī)模內(nèi)嘗試參與市場(chǎng)交易.改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu).提高資產(chǎn)質(zhì)量.實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的最佳組合。
2.加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè).進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自身制度建設(shè).不斷提高管理水平.清除違規(guī)操作滋生的土壤。包括建立健全激勵(lì)與約束制度、內(nèi)部審計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、人事制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等。
風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心，建立在豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、科學(xué)的管理模型以及高素質(zhì)的專(zhuān)家隊(duì)伍基礎(chǔ)上.包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量、控制和監(jiān)測(cè)等四個(gè)部分。目前，許多外國(guó)銀行已經(jīng)開(kāi)始使用新一代風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型.風(fēng)險(xiǎn)管理部每天用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VARN算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).跟蹤信用風(fēng)險(xiǎn).分析收益與業(yè)務(wù)量的關(guān)系.計(jì)算邊際收益和違約概率.并據(jù)此確定準(zhǔn)備金數(shù)額和配置經(jīng)濟(jì)資本。加入WTO后.利率和匯率管理體制逐步放開(kāi).金融衍生工具大量出現(xiàn).銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口不斷增加.這就要求我國(guó)商業(yè)銀行及早采取應(yīng)對(duì)措施，將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)納入到整體的風(fēng)險(xiǎn)管理范疇，加以全盤(pán)統(tǒng)一規(guī)劃，從組織、技術(shù)、人員上做好準(zhǔn)備，逐步推行全方位風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
3.拓展業(yè)務(wù)范圍，轉(zhuǎn)變盈利模式
目前.越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)直接融資.商業(yè)銀行的客戶(hù)不斷流失，銀行急需改變以傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)為主的盈利模式，必須拓展業(yè)務(wù)范圍.進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。
一是全力推進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)的發(fā)展。加入WTO以后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的國(guó)際化程度不斷提升，股份制商業(yè)銀行必須抓住機(jī)遇.加大國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的力度，將經(jīng)營(yíng)資源和管理資源向國(guó)際業(yè)務(wù)傾斜，促進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)快速發(fā)展。二是多元化地推動(dòng)收費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展。銀行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，對(duì)自己提供的服務(wù)收費(fèi)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本要求，也符合國(guó)際慣例：但是我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)許多業(yè)務(wù)還沒(méi)有收費(fèi)，嚴(yán)重影響銀行收入能力。2003年6月頒布的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》，為商業(yè)銀行服務(wù)收費(fèi)提供了明確的法律依據(jù)。三是創(chuàng)新代客理財(cái)工具和渠道。代客理財(cái)是商業(yè)銀行的一項(xiàng)重要中間業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行服務(wù)功能的具體體現(xiàn)。隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高和理財(cái)意識(shí)。投資意識(shí)的逐漸增強(qiáng).社會(huì)公眾的理財(cái)愿望日益強(qiáng)烈這為股份制商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的客戶(hù)基礎(chǔ)。
除此之外.商業(yè)銀行在防止不良資產(chǎn)增加的同時(shí).要拓寬思路解決存量不良資產(chǎn).防范隨著銀行改革深入而產(chǎn)生的信用危機(jī)等等。
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