淺談次貸危機銀行論文
次貸危機對各國的影響超出預(yù)期。反觀本次危機爆發(fā)的根源,銀行流動性較差的資產(chǎn)在利率變動、房市逆轉(zhuǎn)的情況下無法提供資產(chǎn)化證券所承諾的現(xiàn)金流,現(xiàn)金鏈條斷裂使得次貸危機不斷升級和蔓延。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的次貸危機銀行論文，供大家參考。
次貸危機銀行論文范文一：關(guān)于次貸危機對中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的啟示
論文摘要：美國次級抵押貸款危機的全面爆發(fā)，對全球經(jīng)濟造成了巨大沖擊，至今為止，危機已經(jīng)造成全球眾多知名的金融機構(gòu)破產(chǎn)，并引發(fā)了世界性的金融危機。通過對次貸危機原因的深度分析，提出對中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的幾點啟示。
論文關(guān)鍵詞：次貸危機;商業(yè)銀行;風(fēng)險管理
一、引言
爆發(fā)于2007年9月的美國次貸危機不斷向縱深發(fā)展全球經(jīng)濟增速全面放緩，國際金融體系也經(jīng)受了前所未有的沖擊。愈演愈烈的次貸危機，正席卷著全球的經(jīng)濟和金融體系，也同時考驗著各國金融體系的風(fēng)險承受能力。面對尚未停歇的金融危機，中國的金融體系也在承受著各種風(fēng)險的沖擊，同時我們也從這次危機中學(xué)到不少關(guān)于風(fēng)險管理的啟示。本文在深度剖析次貸危機不斷升級的原因基礎(chǔ)之上，提出了中國金融機構(gòu)特別是商業(yè)銀行應(yīng)該在此次危機中得到什么樣的啟示。
二、美國次貸危機沖擊不斷升級的原因分析
眾所周之，次貸危機是由債券市場和衍生品市場引發(fā)的，但其基礎(chǔ)卻是美國的次級住房按揭貸款，產(chǎn)生次級債的直接原因很多，概括起來主要有三點，即“證券化”、“杠桿效應(yīng)”和“政府監(jiān)管不力”，次貸危機從單一的信貸市場波動發(fā)展為全球性的金融危機，從現(xiàn)代風(fēng)險管理的角度作深層次的剖析，我們不難發(fā)現(xiàn)造成其破壞力一再升級的關(guān)鍵原因是對信用風(fēng)險管理的忽視?？梢哉f，信用風(fēng)險的大爆發(fā)，動搖了金融體系穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
首先，信用社會的基礎(chǔ)被嚴重削弱。信用社會的基礎(chǔ)要求當(dāng)事人要有足夠的動力來履約，當(dāng)代經(jīng)濟是基于契約和信用基礎(chǔ)上的，這對于美國等發(fā)達市場經(jīng)濟尤其如此。美國經(jīng)濟與社會的正常運行，都是基于大量合同契約能夠有效履行這一前提，美國的企業(yè)和個人都會發(fā)現(xiàn)自己其實是處在契約網(wǎng)絡(luò)上的一個節(jié)點上。這個網(wǎng)絡(luò)需要有完備的法律體系、個人信用體系、破產(chǎn)制度和社會保障等一系列外部條件。
其次，信貸消費已經(jīng)成為現(xiàn)代社會特別是西方社會的普遍生活方式，這就從一定程度上加深了信用風(fēng)險的影響程度。對于美國民眾，通過銀行融資改善居住條件成了典型的美國生活方式，是“美國夢”的重要內(nèi)容之一。因而，房地產(chǎn)業(yè)成為近十年來美國經(jīng)濟增長的主要動力。房地產(chǎn)信貸快速增長讓整個美國變成了一個巨大的抵押貸款市場。
第三，信貸過快膨脹和信貸條件不斷降低。金融機構(gòu)房地產(chǎn)信貸的過快增長和信貸標(biāo)準(zhǔn)降低形成強烈的對比。導(dǎo)致了信用風(fēng)險膨脹并最終爆發(fā)。房利美和房地美兩家房貸巨頭發(fā)放了大量的住房抵押貸款，既有優(yōu)級貸款、次優(yōu)級貸款，也有大量的次級貸款，他們還對其他金融機構(gòu)的次級貸款提供大量擔(dān)保，他們還享受著聯(lián)邦及州政府的稅收減免、融資支持等優(yōu)惠以及隱性的政府擔(dān)保，這些向市場參與者傳達了住房抵押貸款市場風(fēng)險很小的錯誤信號，讓背后掩蓋的風(fēng)險像滾雪球一樣擴大。而且抵押貸款證券和其他金融衍生品等后續(xù)金融資產(chǎn)應(yīng)是建立在最初的貸款基礎(chǔ)資產(chǎn)之上，資產(chǎn)的安全性和收益都與源頭債權(quán)受償程度關(guān)聯(lián)，當(dāng)基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易對手出現(xiàn)問題后，大量無法受償?shù)膫鶆?wù)產(chǎn)生了集中的信用風(fēng)險，并沿著金融資產(chǎn)和交易過程的鏈條將風(fēng)險逐級傳導(dǎo)下去，所造成的危害必然是深入和廣泛的。
第四，監(jiān)管力度和監(jiān)管手段問題。從監(jiān)管者的角度，由于長期的經(jīng)濟繁榮和市場繁榮，自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風(fēng)，放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價值觀;而普遍上市的金融機構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績的目標(biāo)驅(qū)動下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤的快速增長，而忽視風(fēng)險甚至無視風(fēng)險，道德風(fēng)險和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險管控水平下降，連一向嚴謹?shù)臋?quán)威評級機構(gòu)也盲目樂觀、無視風(fēng)險，作出不客觀的評級結(jié)論，加劇危機深化過程中的信息不對稱問題;而低收入人群在消費信貸的刺激下，對房價的上漲抱有不切實際的幻想，對自己財務(wù)能力弱小的現(xiàn)實視而不見，盲目貸款購買大面積住房，最終被迫接受破產(chǎn)的悲慘命運。
最后，監(jiān)管機構(gòu)沒有平衡好事前嚴格監(jiān)管和事后援救的關(guān)系也是值得警醒的問題之一。金融業(yè)很特殊，保護儲蓄存款人和各類債權(quán)人至關(guān)重要，處置不當(dāng)甚至可能會出現(xiàn)政治風(fēng)險，因此，即使在市場化程度最高的國家，政府干預(yù)行為都屢見不鮮。
三、中國商業(yè)銀行從次貸危機中得到的啟示
第一，商業(yè)銀行要扮演好自己的角色，把握好信用風(fēng)險關(guān)口。商業(yè)銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，影響最大的還是信用風(fēng)險。所以，一定要強調(diào)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中的風(fēng)險控制，強調(diào)審慎、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)管理上要加強市場、行業(yè)和區(qū)域研究，準(zhǔn)確掌握客戶信息，選擇好市場和客戶，把握第一還款來源，確保償付能力，在經(jīng)濟調(diào)整周期更應(yīng)嚴格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并做好貸款擔(dān)保和抵押的動態(tài)管理，不斷提高風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控能力，保持信貸業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我們注意到，由于中國經(jīng)濟在未來幾年仍將持續(xù)增長，預(yù)計將支撐中國金融機構(gòu)有時間和空間進一步完善其內(nèi)部風(fēng)險管理，或會讓房地產(chǎn)貸款風(fēng)險實現(xiàn)軟著陸，從而對中國金融市場的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成緩沖因素。
第二，在經(jīng)營中強化風(fēng)險管理。銀行是經(jīng)營風(fēng)險的特殊行業(yè)，管理風(fēng)險是銀行最基本的日常工作。在考核目標(biāo)的導(dǎo)向上，西方商業(yè)銀行都是按實際產(chǎn)品、按部門核算，前臺部門實行事業(yè)部制，是相對獨立的利潤中心，總行對事業(yè)部占用的經(jīng)濟資源進行全面核算，并按照“經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)”考核其經(jīng)營業(yè)務(wù)，將當(dāng)期的風(fēng)險從收益中扣除。中小商業(yè)銀行應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r機對各行經(jīng)營效益考核由目前按賬面利潤考核，改為經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益來考核。 鑒于目前對各支行各部門采用風(fēng)險資本項目計算有一定的困難，因此考核各行利潤時，可以在收益中扣除預(yù)期損失后作為最終利潤來考核。RAROC納入銀行的資產(chǎn)經(jīng)營和管理必將在測算公司客戶的貸款價格、綜合收益的情況，確定對客戶、行業(yè)以及銀行客戶經(jīng)理的業(yè)績排名，從而為制定產(chǎn)品價格、授信投入與產(chǎn)出配比提供重要的參考依據(jù)，實現(xiàn)風(fēng)險和收益的平衡，有效配置經(jīng)濟資本，同時也可以促使業(yè)務(wù)管理手段和水平的整體提升。
第三，建立內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點和難點。中國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒巴賽爾新資本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，努力達到新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求。新協(xié)議對風(fēng)險的內(nèi)部測算規(guī)定了最低標(biāo)準(zhǔn)，只有都達到了最低標(biāo)準(zhǔn)的銀行才具備內(nèi)部評級法的資格。
內(nèi)部評級法作為一種科學(xué)的信用風(fēng)險評級方法，已經(jīng)成為世界銀行開展風(fēng)險管理的主流模式，要為內(nèi)部評級法的實施積極創(chuàng)造條件，需抓緊做好各項基礎(chǔ)性工作。一是做好數(shù)據(jù)采集和保護工作。實施巴塞爾新資本協(xié)議的重要基礎(chǔ)就是銀行數(shù)據(jù)庫的支持，內(nèi)部評級法對數(shù)據(jù)質(zhì)量、完整性和歷史觀察期有明確要求。二是盡早建立并完善客戶信用評級系統(tǒng)。目前，中國大型商業(yè)銀行已有自己的客戶信用評級系統(tǒng)，為此中小銀行也應(yīng)盡快建立自己的客戶信用評級系統(tǒng)。三是積極推進債項評級工作。債項評級是信貸風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，也是內(nèi)部評級的一項重要內(nèi)容，其實質(zhì)是基于貸款違約損失率所進行的評級。四是以正確的態(tài)度對待資本充足率的要求。資本充足率是衡量商業(yè)銀行安全性的一個重要標(biāo)準(zhǔn)而不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，中小型商業(yè)銀行，要結(jié)合本地金融的現(xiàn)實環(huán)境，對新資本協(xié)議的影響作出整體判斷。五是快速推進信息系統(tǒng)的建設(shè)。信息系統(tǒng)的支持在很大程度上是推進各項業(yè)務(wù)工作順利實現(xiàn)的基礎(chǔ)。根據(jù)分析工具所采用的模型和數(shù)據(jù)需要有先進的信息技術(shù)予以支持，如評級規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)集市等。
第四，處理好創(chuàng)新和規(guī)范、發(fā)展的關(guān)系。次貸危機中破產(chǎn)和受損金融機構(gòu)最大的教訓(xùn)就是沒有把握好創(chuàng)新的“度”。在風(fēng)險不清的情況下盲目跟進，進入不熟悉和缺乏足夠風(fēng)險控制措施的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
美國的金融機構(gòu)在此次危機中可以說是集體迷失了，但機構(gòu)反應(yīng)不同也導(dǎo)致了最終的命運迥異，有的大型投行存活了下來，很大程度上是因為他們及早撤離，受了傷但畢竟沒有倒下去。境內(nèi)銀行上市以后，對業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新提出了更高的要求，而創(chuàng)新一定要建立在長期、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃之上，樹立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險管理文化，按照嚴格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，確定金融機構(gòu)的整體風(fēng)險承受水平，據(jù)此確定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，并集中主要資源發(fā)展熟悉并具有優(yōu)勢的業(yè)務(wù)。謹慎進人不熟悉的領(lǐng)域，少接觸看不清的業(yè)務(wù)。推進創(chuàng)新和發(fā)展新業(yè)務(wù)時，打好與之相適應(yīng)的管理架構(gòu)、信息資源和人員基礎(chǔ)。
第五，要認清金融改革和國際化的總趨勢，做好風(fēng)險監(jiān)控和管理。次貸危機發(fā)展過程中，一些金融機構(gòu)逃避外部監(jiān)管、放松風(fēng)險控制和信息披露的做法，雖然可能在短期內(nèi)帶來利潤增加、股價上升，帶來資本市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位和良好形象，但風(fēng)險控制放松帶來的后果遲早會暴露。
中國的金融企業(yè)在危機中遭受了一定損失，但程度和影響都比較小，并不是因為境內(nèi)銀行的理念更先進、風(fēng)險控制手段更完備，也不是從業(yè)者比那些華爾街精英們更精明，主要還是中國融入國際金融市場比例較小，經(jīng)營活動關(guān)聯(lián)程度比較低的原因。
四、小結(jié)
次貸危機是對現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)發(fā)展的一次沉重打擊，但它不會改變現(xiàn)代風(fēng)險管理發(fā)展的基本趨勢，更不會阻礙現(xiàn)代風(fēng)險管理的繼續(xù)發(fā)展。次貸危機讓人們回到對風(fēng)險管理發(fā)展正確認識和審慎應(yīng)用的軌道，從而更加穩(wěn)健地增加經(jīng)濟體系整體的風(fēng)險承擔(dān)能力和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
中國金融企業(yè)的國際化是一個發(fā)展趨勢，相信這次金融危機不會是最后一次，在今后融入國際化的過程中，中國的金融企業(yè)如何少出問題將是一個重大的檢驗。面對國際金融動蕩局面和國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)整因素，一定要認真接受監(jiān)管部門的監(jiān)管，貫徹全面風(fēng)險管理戰(zhàn)略，提升風(fēng)險管理和監(jiān)控能力，在各項業(yè)務(wù)中合規(guī)、審慎運作，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
次貸危機銀行論文范文二：淺議次貸危機下商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險管理
摘要:2007年開始的美國次貸危機，逐漸演變成席卷全球的金融危機。在經(jīng)濟全球化的今天，中國也不可避免地遭受了這場“金融海嘯”的襲擊。本文正是基于此，分析了我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)貸后管理面臨的問題，并提出了相應(yīng)對策。
關(guān)鍵詞:次貸危機;商業(yè)銀行;貸后風(fēng)險管理
一、次貸危機對我國商業(yè)銀行的影響
2007年4月，美國新世紀金融公司申請破產(chǎn)，標(biāo)志著次貸危機正式爆發(fā)。兩年來這場危機似乎仍沒有見底，甚至愈
演愈烈，形成了一種“蝴蝶”效應(yīng)，引發(fā)全球金融風(fēng)波。而在經(jīng)濟全球化的今天，世界上每個國家都受到了不同程度的影響。我國由于此次金融危機的影響，外匯儲備部分損失，出口困難，失業(yè)增加，經(jīng)濟增長減緩。
首先，雷曼破產(chǎn)對于國內(nèi)各大銀行來說都是一個不小的損失。截至目前披露的情況，八大行持有的雷曼債券，不完全統(tǒng)計在8億美元左右。其中，工行1.52億美元、中行1.29億美元、招行7000萬美元、交行7002萬美元、建行1.91億美元、興業(yè)銀行3360萬美元、中信集團1.59億美元，其他銀行正在核對所持雷曼債券，相信還會不斷增多。這就直接影響了我國商業(yè)銀行的投資收益。其次，我國大型商業(yè)銀行海外機構(gòu)的經(jīng)營活動會受到影響。當(dāng)眾多著名金融機構(gòu)受次貸沖擊損失嚴重甚至陷入危機時，消費者對金融機構(gòu)的信心肯定會受到打擊，進而影響整個銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。銀行海外機構(gòu)在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)時很難避免次貸危機的負面影響。最后，次貸危機導(dǎo)致我國的出口需求下降，出口導(dǎo)向型企業(yè)的盈利將下降，部分中小企業(yè)甚至?xí)媾R生存危機，我國商業(yè)銀行先前對此類企業(yè)發(fā)放的貸款的風(fēng)險上升。
次貸危機雖然重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，但在我國政府靈活的宏觀調(diào)控政策指導(dǎo)下，只要我國商業(yè)銀行對次貸危機的影響保持清醒的認識，切實加強風(fēng)險管理，就能將次貸危機的不利影響控制在較小的范圍內(nèi)。
二、商業(yè)銀行貸后管理存在的問題
金融機構(gòu)沒有正確評估其面臨的一系列風(fēng)險是其在次貸危機中遭受重大損失的重要原因。這給我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理敲響了警鐘。相較于西方發(fā)達國家的銀行，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力還不夠完善和成熟。在這種情況下，我們更應(yīng)該本著審慎的基本原則，來看待我國商業(yè)銀行貸后管理的現(xiàn)存問題：
1.不夠重視貸后風(fēng)險管理。由于短期利益驅(qū)使和考核機制不合理，銀行信貸人員對貸后風(fēng)險管理認識不深不透，仍然存在重視貸款營銷和貸前審查，忽視貸后管理的現(xiàn)象。目前推行的貸款“五級分類”標(biāo)準(zhǔn)約束力不強，本來可以發(fā)現(xiàn)的貸款風(fēng)險隱患，卻由于“輕管”,而使其變成實際上的風(fēng)險。
2.貸后管理經(jīng)常流于形式。貸后信貸資產(chǎn)檢查作為信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的重點環(huán)節(jié)，需要相關(guān)人員深入企業(yè)監(jiān)控其經(jīng)濟活動和資金流向、認真分析其貸款風(fēng)險變化情況?？蓪嶋H情況是信貸人員對不少貸款企業(yè)的后續(xù)管理放松，無法隨時把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化情況。貸后管理主要是為了應(yīng)付日常制度檢查的需要，失去了貸后檢查的真正意義，這是造成貸款預(yù)警機制失靈的主要原因。
3.沒有建立起直觀科學(xué)的風(fēng)險控制指標(biāo)體系。目前銀行對信貸業(yè)務(wù)貸后風(fēng)險控制的內(nèi)容多是定性分析，這些分析因素很難建立起直觀科學(xué)的風(fēng)險控制體系。雖然財務(wù)狀況分析中涉及定量分析，但是對企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的風(fēng)險預(yù)警、監(jiān)控信息體系過于復(fù)雜，不易于操作。而且這些指標(biāo)基本上是零散的而非系統(tǒng)的，而且缺少針對性，不易于實踐操作。 三、金融危機下商業(yè)銀行貸后管理的新對策
信用風(fēng)險是商業(yè)銀行日常運營過程中面對的最大風(fēng)險之一，每家銀行都很關(guān)注信貸資產(chǎn)是否安全，然而相對來說貸后管理是銀行信用風(fēng)險管理中的軟肋，在金融危機來臨的今天我們更應(yīng)該重視信貸資產(chǎn)的貸后管理。
1.及時更新國家及地方政府對各個行業(yè)(特別是銀行發(fā)放信貸的主要行業(yè))的相關(guān)政策舉措。明確宏觀經(jīng)濟政策和相關(guān)法律法規(guī)，為全面完善的進行貸后管理建立一個良好的認知環(huán)境。
2.新建或完善客戶信息系統(tǒng)，橫向和縱向了解行業(yè)指標(biāo)以及上下游企業(yè)的財務(wù)和運營狀況，并及時更新，保持對企業(yè)客戶的密切關(guān)注;并嘗試了解企業(yè)的銷售渠道和管理環(huán)境及管理模式，從而進一步了解企業(yè)客戶的實際經(jīng)營情況。
3.客戶經(jīng)理應(yīng)對受危機影響的信貸客戶予以高度關(guān)注。經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，每季度及時完成貸后檢查，定期了解貸款使用情況，若貸款投入再建項目，可以實地核查;并觀察客戶的主營業(yè)務(wù)波動情況以及現(xiàn)金流是否充足;是否有裁員或不完全用工等現(xiàn)象;以及在其他銀行的貸款、授信是否有被壓縮或解除的情況發(fā)生，并及時向分行反應(yīng)相關(guān)情況。
4.調(diào)查發(fā)放信貸的主要行業(yè)在危機發(fā)生之后相關(guān)指標(biāo)(行業(yè)的市場風(fēng)險、企業(yè)的存活率、收益率等)，再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注，可以考慮對該行業(yè)限額重新設(shè)定以及下調(diào)該行業(yè)的信用等級;關(guān)注客戶的融資情況及其流動性風(fēng)險。調(diào)查客戶的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)(短期償債能力、收益率等)，再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注;若在其他銀行還有大部分借款，可以考慮調(diào)整其授信額度以及下調(diào)信用等級。
5.關(guān)注信貸客戶(特別是外資企業(yè))的資金賬戶，防止資金抽逃和挪用，必要時實行封閉管理，審查資金用途。對抵(質(zhì))押物的價值進行調(diào)查確認，若在此次危機中損失減值，應(yīng)通知客戶盡快彌補該差額。擔(dān)保人的情況也要跟蹤了解，若其不再符合擔(dān)保人條件，應(yīng)告知客戶再選擇一位擔(dān)保人。
在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟背景下，即是挑戰(zhàn)也是機遇，對于風(fēng)險要嚴格把控，對于優(yōu)質(zhì)企業(yè)要堅決扶持。在風(fēng)險管理過程中注意及時對客戶跟蹤回訪以及企業(yè)的上門調(diào)研，都有助于信貸資產(chǎn)貸后風(fēng)險管理的進一步發(fā)展。
參考文獻:
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[2]王青:美國次貸危機及對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的啟示，經(jīng)濟師，2009(2)
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