金融學(xué)是研究價值判斷和價值規(guī)律的學(xué)科。主要包括傳統(tǒng)金融學(xué)理論和演化金融學(xué)理論兩大領(lǐng)域，是現(xiàn)代經(jīng)濟社會的產(chǎn)物。下面是學(xué)習啦小編帶來的關(guān)于金融學(xué)畢業(yè)論文文獻的內(nèi)容，歡迎閱讀參考!

　　金融學(xué)畢業(yè)論文文獻(一)

　　[1]張斌. 障礙期權(quán)的定價及其應(yīng)用[D].南京理工大學(xué)， 2004.

　　[2]溫鮮、霍海峰、鄧國和. 分數(shù)布朗運動的美式障礙期權(quán)定價[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， 2011,Vol 28, No 3:87-91.

　　[3]謝赤. 不變方差彈性(CEV)過程下障礙期權(quán)的定價[J].管理科學(xué)學(xué)報， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

　　[4]王莉， 杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權(quán)的定價[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

　　[5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權(quán)定價的數(shù)值解[J].經(jīng)濟數(shù)學(xué)， Vol 28, No 4:86-89.

　　[6]張向文， 李時銀. 障礙期權(quán)推廣到幾何平均資產(chǎn)情況下的定價公式[J].數(shù)學(xué)研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.

　　[7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權(quán)的定價分析[D].暨南大學(xué)， 2007.

　　[8]孫玉東、師義民、吳敏. 參數(shù)依賴股票價格情形下的障礙期權(quán)定價[J].數(shù)學(xué)物理學(xué)報， 2013, 33A: 912-925.

　　[9]吳文青，吳雄華. 美式障礙期權(quán)定價的數(shù)值方法[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.

　　[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.

　　[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.

　　金融學(xué)畢業(yè)論文文獻(二)

　　[1]臥龍(2013).經(jīng)濟周期與克強指數(shù).《股市動態(tài)分析》.2013年21期.

　　[2]江紅莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社?；鹜顿Y組合風險測度研究.統(tǒng)計與信息論壇.2011年8月.28-34頁.

　　[3]韋艷華，張世英(2004).金融市場的相關(guān)性分析--CopulaGARCH模型及其應(yīng)用[J].系統(tǒng)工程，22(4)： 7-12.

　　[4]韋艷華，張世英(2005).金融市場非對稱尾部相關(guān)結(jié)構(gòu)的研究[J].管理學(xué)報.2(5)：601-605.

　　[5]韋艷華，張世英(2006).金融市場動態(tài)相關(guān)結(jié)構(gòu)的研究[J].系統(tǒng)工程學(xué)報，21(3)：313-317.

　　[6]李悅，程希駭(2006)上證指數(shù)和恒生指數(shù)的copula尾部相關(guān)性分析[J].系統(tǒng)工程，24(5)：88-92

　　[7]葉允最(2013).廣西工業(yè)總產(chǎn)值與“克強指數(shù)”的關(guān)系研究.《經(jīng)濟縱橫》.2013年06期.

　　[8]趙鵬(2011).基于Copula理論的投資組合風險測度.統(tǒng)計與決策2011年3月.37-40頁.

　　[9]韋艷華，張世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融風險分析上的應(yīng)用，數(shù)理統(tǒng)計與管理，26(3)： 432-439

　　[10]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].

　　[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

　　金融學(xué)畢業(yè)論文文獻(三)

　　[1]陳暉，謝赤.包含Jump-Arch過程的利率模型及其應(yīng)用[J].管理科學(xué)學(xué)報，2008(2)：80-90.

　　[2]陳靜，徐成賢.消費習慣、遞歸效用函數(shù)與股權(quán)溢價[J].統(tǒng)計與決策，2011(4)：141-143.

　　[3]范龍振.短期利率模型在上交所債券市場上的實證分析[J].管理科學(xué)學(xué)報，2007(2)：80-89

　　[4]李宏瑾.利率期限結(jié)構(gòu)的遠期利率預(yù)測作用--經(jīng)期限溢價修正的預(yù)期假說檢驗[J].金融研究，2012(8)： 97-110.

　　[5]李磊磊.引入宏觀經(jīng)濟因素的利率期限結(jié)構(gòu)模型研究[D].廈門大學(xué)，2009.

　　[6]林海，鄭振龍.利率期限結(jié)構(gòu)研究述評[J].管理科學(xué)學(xué)報，2007(1)：79-98.

　　[7]林魯東.中國的股權(quán)溢價之謎：基于Hansen-Jagannathan方差界的實證研究[J].南方經(jīng)濟，2007(12)： 12-23.

　　[8]傅曼麗，董榮杰，屠梅曾.國債利率期限結(jié)構(gòu)模型的實證比較[J].系統(tǒng)工程，2005(8)： 56-61.

　　[9]格日勒圖，李仲飛，陳永利.一個基于習慣形成的離散時間的資產(chǎn)定價模型[J].當代經(jīng)濟管理，2006(5)： 77-93.

　　[10]謝赤.一個動態(tài)化的利率期限結(jié)構(gòu)模型群[J].預(yù)測，2000(3)：49-52.

　　[11]謝赤.關(guān)于具有狀態(tài)變量的HJM模型的實證分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理，2001(3)：34-59.

　　[12]陳雯，陳浪南.國債利率期限結(jié)構(gòu)：建模與實證[J].世界經(jīng)濟，2000(8)：24-28.

　　[13]呂朝鳳，黃梅波.習慣形成、借貸約束與中國經(jīng)濟周期特征--基于RBC模型的實證分析[J].金融研究，2011(9)： 1-13.

　　[14]宋淮松.我國零息國債收益率曲線初探[N].中國證券報，1997-2-18.

　　[15]蘇越良，李晉.基于跳躍擴散模型下的中國短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].