1.目前電力市場的進展與前景

　　1.1 電力價格的特點

　　電力價格具有以下特點：

　　(1)電力生產(chǎn)壟斷性較強。

　　(2)電力的生產(chǎn)價格和消費價格是同一的。這是由電力生產(chǎn)和消費的同步性和不可存儲性決定的。

　　(3)電力的地區(qū)差價較大。這是因為不同電力系統(tǒng)發(fā)供電成本是不同的。這種差別主要由水火電結(jié)構(gòu)不同、燃料價格和電廠位置不同、負荷情況不同等造成的。

　　1.2 發(fā)電側(cè)電力市場

　　目前我國電力市場的改革取向是“網(wǎng)廠分開、競價上網(wǎng)”，即將電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)擁有的發(fā)電廠與電網(wǎng)分開，建立規(guī)范的、具有獨立法人地位的發(fā)電實體，市場也只對發(fā)電側(cè)開放。

　　從現(xiàn)有試點單位的運作情況看，在廠網(wǎng)分開的初期有三個特點:第一、電網(wǎng)擁有的企業(yè)只是經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)移，并不改變產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第二、電網(wǎng)仍保留部分調(diào)峰、調(diào)頻性能好的發(fā)電機組，以保證電網(wǎng)的安全運行。第三、水電、核電、新能源、熱電聯(lián)產(chǎn)及企業(yè)自備電廠暫不參與市場競爭。

　　1.3 采用單一購買者模式

　　我國現(xiàn)行的發(fā)電側(cè)電力市場模式是“1+X”模式，“1”是指電力市場的單一購買者，即電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)。“X”是指參與市場競爭的各個獨立發(fā)電企業(yè)。用戶不能與發(fā)電廠簽訂合同，只能由電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)采用批發(fā)或者零售的方式供電。在這種模式下，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)必須每時每刻做到供需平衡，并收購所有電力，以保證對用戶供電。這種管理方式與國外發(fā)、輸、配完全分開的模式相比，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)責任較大。所以，為了防范供電不足或購電電價過高的風險，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)必須與發(fā)電公司簽訂一定數(shù)量的長期合同。

　　1.4 采用部分電量“競價上網(wǎng)”

　　在電力市場建立的初期，幾個試點單位全部采用了部分電量競價上網(wǎng)的方式。一般安排當年市場需求的10%～20%作為競爭電量，其余作為基本電量或者合約電量。對于后一部分電量的處理，采用了兩種形式:一是必須首先保證這一部分電量的完成，然后再考慮競價電量;二是再在市場中安排全部電量參與競價，但在結(jié)算是考慮對這一部分電量的補償。

　　1.5 實行雙軌制競價體系

　　在開展競價上網(wǎng)時遇到的最大問題是如何處理原有購、售電合同問題。由于前幾年我國為了鼓勵投資者建設(shè)電廠，出臺了一系列包括保證機組年利用小時數(shù)和上網(wǎng)電價的優(yōu)惠政策，這種合同一般有效期較長。為了解決這一關(guān)鍵問題，各試點單位在建立電力市場的探索中提出了包括“差價合約”、“履行合同，競價超約”等在內(nèi)的多種實施方案，其目的是既要考慮原有的還本付J自、政策的延續(xù)，又要引入競爭機制，推動電力市場的發(fā)展。這些方案的核心是雙軌制競價體系，即基本電量部分按國家批準的合同電價結(jié)算，競爭電量部分按競價電價結(jié)算。這基本上解決了原有合同問題。對于競價電價，各試點單位大多采用了按滿足負荷預(yù)測的最后一臺機組出力對應(yīng)的報價作為結(jié)算的競價電價，這種方法具有簡便易行、促進競爭、提供信息、清晰的特點，比較適合剛剛起步的中國電力市場。

　　1.6 交易類型

　　電力市場的交易，一般分為長期合同、現(xiàn)貨交易、實時交易、輔助服務(wù)交易、和輸電權(quán)交易。我國現(xiàn)試點單位主要采用前三種交易方式。合同交易是指通過購電方與發(fā)電方以一定的價格簽訂發(fā)電量合同的方式實現(xiàn)電力交易的一種形式。目前，各發(fā)電公司保留原有合同的80%左右的電量，作為電力市場的長期合同，以次來保證向用戶安全供電，防止嚴重缺電或電價急劇升高的風險。

　　1.7 生產(chǎn)調(diào)度與市場交易一體化

　　目前國外電力市場的運行有兩種方式：一種是美國加州獨立調(diào)度機構(gòu)與電能交易的形式，即電網(wǎng)運行調(diào)度與市場交易分立;另一種是大多數(shù)電力市場采用的調(diào)度與市場交易一體化的形式。我國由于電網(wǎng)本身的特點，各試點單位大多采用了后一種市場運行方式。在這種運行方式下，調(diào)度部門作為電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)的核心，必須堅持“三公”，努力做到公正和透明。

　　1.8 技術(shù)支持尚處于初級階段

　　電力市場的正常運行需要技術(shù)支持系統(tǒng)的支持，在這方面我們?nèi)匀狈?jīng)驗，尤其是在電力市場的條件下，如何進行電網(wǎng)安全約束的閉環(huán)校核、啟停機費用及最佳機組組合的計算，最優(yōu)潮流等，還有待與進一步研究。

　　2.競價策略方面的研究現(xiàn)狀

　　2.1競價策略理論基礎(chǔ)方面的研究

　　市場的性能或效率是以社會效益作為指標來衡量的。從大的方面講，社會效益可以用商品的成本及該商品給社會帶來的利益(用社會上購買該商品的意愿大小來衡量)的組合來評估。對電力市場而言，如果負荷需求量與電價無關(guān)，即負荷沒有價格彈性，則社會效益可以用支付的電能費用來衡量。在完全競爭的市場中，社會效益能得到最大化。事實上，實際運行的市場都不可能是完全競爭的，可以用完全競爭市場與實際市場的社會效益差值作為衡量實際市場的運作效率的指標。

　　2.2競價策略的方法研究

　　拍賣是一種實現(xiàn)商品買賣的經(jīng)濟而有效的形式。目前，國內(nèi)外的電力市場的交易形式是以拍賣為基礎(chǔ)的。與拍賣最密切相關(guān)的一個問題就是投標。很明顯，構(gòu)造投標策略應(yīng)該以市場模型和管理規(guī)則為基礎(chǔ)。各國的電力市場都采用了統(tǒng)一價格暗標拍賣，即在拍賣中，如果交易成、功，則不論各自的標價，一律按統(tǒng)一的價格結(jié)算。這種拍賣方法能夠鼓勵買賣雙方按其邊際獲利或邊際成本投標，取得最大的社會效益。

　　2.3最優(yōu)競價策略的構(gòu)造

　　從大的方面講，構(gòu)造最優(yōu)的投標策略的途徑有三種:第一種是估計下一個交易時段的市場出清價;第二種是估計其他發(fā)電公司的投標行為;第三種是基于博弈論的方法。此外，市場仿真或經(jīng)驗分析也可用于考察策略性投標行為，但這兩種方法無法得到系統(tǒng)的投標策略。

　　第一種方法在原理上相當簡單，如果能較準確地估計出市場出清價，且該價格高于成本價，發(fā)電公司只需要標一個略微便宜的價格即可。然而，預(yù)測市場清除價是一個相當困難的任務(wù)，這需要對負荷需求，其他發(fā)電公司的投標行為以及輸電擁擠狀況有一個比較全面的了解。由于很多電力市場剛建立不久，歷史數(shù)據(jù)尚不充分，且市場結(jié)構(gòu)和管理規(guī)則尚未穩(wěn)定下來，仍處于調(diào)整之中，要對市場價格做比較準確的預(yù)報相當困難。另外，這種方法采用了一個隱含的假設(shè)：電力市場是完全競爭的，即任何一個發(fā)電公司的投標不會影響市場清除價。

　　由于電力市場更接近于寡頭壟斷市場，這個假設(shè)很難成立。國內(nèi)外在這方面作了一些研究工作，重點研究如何表示市場出清價(通常表示為一個隨即變量)以及如何決定一個發(fā)電公司所擁有的發(fā)電機組的開停機計劃和最優(yōu)調(diào)度。到目前為止，大多數(shù)研究工作采用了估計其他發(fā)電公司的投標行為的方法，一般采用概率方法或模糊集方法進行估計。

　　第二種方法在估計發(fā)電公司競爭對手的投標行為時，所構(gòu)造的投標模型基本上是啟發(fā)式的。因為在電力市場化運行的初期，數(shù)據(jù)不充分的條件下，這種方法也許更好一些。提出了采用概率/模糊啟發(fā)式推理系統(tǒng)作為工具來構(gòu)造投標策略，利用了觀測到的市場數(shù)據(jù)和一些主觀概率數(shù)據(jù)。有些研究者還采用了一些智能方法，如遺傳算法，來構(gòu)造自適應(yīng)的、進化的投標策略，基本思想是先給定一些候選的離散投標策略，然后用這些智能方法從中搜索最優(yōu)的策略。

　　第三種方法應(yīng)用了博弈論中的一些方法，許多研究工作采用了這種方法。大體可以分為兩類。第一類是基于矩陣博弈論模型，首先將候選的投標策略表示為離散量，以迎合這種模型的特征。當投標策略為幾個離散點時，可以構(gòu)造各個發(fā)電公司采用不同的策略組合時的收益矩陣，進而找到一個平衡的投標組合，該平衡點對應(yīng)于最優(yōu)的投標策略。然而，實際上投標策略是連續(xù)量，在這種情況下理論上還不清楚電力市場是否存在這樣一個平衡點。這種方法的另一個缺點是假設(shè)了所有發(fā)電公司可選擇的投標策略為公共信息，這肯定是不現(xiàn)實的。第二類是基于寡頭壟斷博弈模型，主要包括COURNOT模型、供給函數(shù)模型和STACKELBERG模型。盡管從原理上講，這些模型的平衡點對應(yīng)于發(fā)電公司的最優(yōu)投標策略，但這些模型更適于分析電力市場中市場規(guī)范方面存在的問題，而不是構(gòu)造投標策略。此外，這種方法還有一個共同的缺點，就是假設(shè)所有發(fā)電機的成本信息是公共信息。而在電力市場環(huán)境下，生產(chǎn)成本信息無疑是發(fā)電公司最重要的內(nèi)部信息，不可能公布于眾。

　　另外，還有一些學者研究多階段迭代投標問題，用戶投標策略問題，輔助服務(wù)市場投標問題等。但主要研究工作集中在發(fā)電側(cè)的投標策略，而且，都是從理論上證明其方法的可行性、科學性，真正用于發(fā)電公司制定具體報價策略的研究工作較少。

　　3.用邊際定價法確定上網(wǎng)電量和報價

　　3.1 邊際定價法應(yīng)用于發(fā)電企業(yè)的理論分析

　　我國《電力法》規(guī)定上網(wǎng)電價應(yīng)實行同網(wǎng)同質(zhì)同價，其核心就是按質(zhì)論價。因此對于提供不同可靠性電能的機組其電價應(yīng)該不相同。但從根本來說，發(fā)電廠作為一個企業(yè)，其產(chǎn)品的價格應(yīng)該最大程度上反映出發(fā)電廠實際發(fā)電成本的變化，因此發(fā)電成本決定了電量電價。根據(jù)電廠自身的特點和電力系統(tǒng)中的實際情況，本節(jié)主要討論經(jīng)濟學理論中最為常用的一種定價方式為：邊際定價法。

　　按照市場價格與需求量的關(guān)系及其對利潤總額的影響，進而確定商品價格以保證企業(yè)利潤最大化的定價方法稱為邊際定價法。由經(jīng)濟學原理已知：邊際收入是指產(chǎn)銷量的微量變化所引起的總收入的變化，以MR=dR/dQ 表示，而邊際成本則是指產(chǎn)銷量微量變化所引起的總成本的變化，即增加一個單位的產(chǎn)量的時候總成本的增加額，用符號MC=dC/dQ 表示。以MC代表邊際成本，dC代表總成本的增加額，dQ 代表總產(chǎn)量的增加額。

　　我們也要注意到發(fā)電廠在遭受經(jīng)濟損失的情況下，是否應(yīng)該繼續(xù)發(fā)電，在什么情況下應(yīng)該停止發(fā)電的問題。不管發(fā)電量多少，固定成本總是要發(fā)生的，除非發(fā)電廠不再繼續(xù)經(jīng)營。在這種情況下，發(fā)電廠若繼續(xù)發(fā)電，產(chǎn)生了經(jīng)濟損失，但這經(jīng)濟損失總是小于總的固定成本。因為當邊際收入大于平均變動成本時，每發(fā)1千瓦時電，不但能彌補它的可變成本，而且還抵消了一部分固定成本。因此，最終損失總小于固定成本，而當邊際收入小于平均變動成本時，應(yīng)停止發(fā)電。

　　通過對邊際定價法的分析，我們覺得邊際定價的方法能夠充分體現(xiàn)出發(fā)電公司的行業(yè)特點，這種方法很好地體現(xiàn)了價格和市場之間的關(guān)系，清楚的表明了市場價格與需求對于利潤的影響。因此，從理論上來說，發(fā)電廠按邊際成本確定發(fā)電量和報價能獲得最大的利潤。

　　3.2 發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電量和報價的確定

　　在利用邊際定價法確定上網(wǎng)電量和上網(wǎng)報價的過程中，關(guān)鍵在于邊際曲線的制定。成本函數(shù)是表示企業(yè)總成本與產(chǎn)量之間關(guān)系的公式。由于考察時期的不同，分為短期成本函數(shù)和長期成本函數(shù)。所謂的短期成本函數(shù)是指生產(chǎn)期間很短，總有一種或者幾種生產(chǎn)要素的數(shù)量固定不變，因而就有了固定成本和可變成本之分。所謂的長期，是指這樣一個時期，企業(yè)在這段時間內(nèi)可以調(diào)整生產(chǎn)要素，從而一切生產(chǎn)要素都是可變的，這樣，長期成本中就沒有什么固定成本，一切成本都是可變的。因此短期成本函數(shù)可以寫成：

　　C=f(q)+b

　　式中，C為總成本;q為產(chǎn)量;b為固定成本。

　　長期成本函數(shù)可以寫成：

　　C=f(q)

　　根據(jù)成本函數(shù)，可以得出邊際成本曲線。邊際成本曲線開始時隨著產(chǎn)量增加而迅速下降，很快就降到最低點，過最低點后，便隨產(chǎn)量增加而迅速上升。但是當平均總成本隨產(chǎn)量的增加而下降的時候，邊際成本必定小于平均總成本。當平均總成本隨產(chǎn)量增加而上升的時候，邊際成本必定大于平均總成本。當邊際成本與平均總成本正好相等時，平均總成本處于最低點。