雞蛋期貨技巧
雞蛋雖小,生意卻大。雞蛋價格上上下下得很頻繁。因此,雞蛋也需要一種價格發(fā)現(xiàn)工具,雞蛋期貨也就應運而生,下面就讓學習啦小編帶你們了解一下雞蛋期貨技巧吧。
雞蛋期貨技巧一
利用技術面的差異進行套利
期貨套利交易技巧技術面狀態(tài)的表現(xiàn)主要體現(xiàn)在K線(及其組合)和均線系統(tǒng)上面,這兩個技術工具是比較有效的。一種情況是對于同類型(關聯(lián)性比較大)的品種間,若出現(xiàn)品種A在中短期等均線上方,且均線系統(tǒng)呈同向發(fā)散狀態(tài),而另一品種B與中短期均線交織,均線系統(tǒng)也呈交織狀態(tài),則應采取“多A空B”的套利策略。如2014年4月至5月份的豆粕與豆油品種之間的情況。
另一種情況,若某一段時期的K線(組合),品種A連續(xù)呈陽K線或者陽K線所占比例非常大,同時品種B沒有這種現(xiàn)象,甚至是陰K線占比較大,那么可應采取“多A空B”的套利策略。如2014年5月9日至14日之間的PTA品種走出四連陽K線,而甲醇品種僅走出“兩陽加兩星”的K線組合且重心僅小幅走高,這說明此期間,多頭作用在PTA上的力量相對比較大,因此也就導致了后期PTA明顯比甲醇進一步反彈的幅度比較大。
雞蛋期貨技巧二
期貨市場倉單限制帶來的套利機會
期貨市場存在交割制度,同時也就存在倉單概念。倉單是未交割但預備進行交割而注冊存放在交易所指定地方的“保證(質量品級)貨物”,同時交易所對各品種倉單的有效期是有一定規(guī)定的,特別是農(nóng)產(chǎn)品(行情,問診)或化工品等保質期比較短的商品。比如,塑料的倉單一般要求在3月份進行注銷,那么由于目前塑料期貨的主力合約一般表現(xiàn)在“1月、5月、9月”上,因此,一般情況下對于1月合約的塑料來說,壓力是最大的。那么就可能會造成當時1月合約與5月合約之間的價差出現(xiàn)特殊的變化,比如5月對1月的價差持續(xù)擴大,并超越歷史最大范圍。比如在2010年12月份的時候,塑料期貨1105合約對1101合約的價差就一度達到1400元/噸以上,明顯超越常規(guī)的價差區(qū)間。
雞蛋期貨技巧三
主力合約更換過程的套利機會
期貨套利交易技巧當市場資金開始移倉到遠月下一主力合約時,由于資金沖擊的作用,期貨價格經(jīng)常會被短期非理性推動,從而造成當前主力合約與下一主力合約之間價差的非理性變化。這時候一般也就存在短期的套利機會。
期貨合約所屬月份所處的供求關系差異帶來的套利機會
期貨價格的大格局變化主要由其供求關系決定,而具體合約的期貨價格則受該合約所從屬月份的供求關系影響。對于農(nóng)產(chǎn)品而言,由于主力合約的轉移一般間隔4個月時間,那么當前的主力合約所屬月份的供求關系很可能和未來主力合約所屬月份的供求關系有很大差異。
當然,在這種特定基本面差異的背景下,套利機會的實際操作也不是盲目地“追漲殺跌”,而應該結合技術分析等方面有節(jié)奏的把握和介入。
總之,期貨套利交易技巧的概念已不再狹隘,也越來越被廣泛運用。特別是它低風險又可能獲取良好利潤的特征受投資者青睞。但在套利操作時,投資者還是必須認識清楚當中的誤區(qū),并學會使用其中的一些期貨套利交易技巧,以使投資達到穩(wěn)中更進一步。