期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線指標(biāo)實(shí)際上是移動(dòng)平均線指標(biāo)的簡稱。由于該指標(biāo)是反映價(jià)格運(yùn)行趨勢的重要指標(biāo)，下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于期貨均線交易系統(tǒng)視頻的相關(guān)資料,供你參考。
期貨均線交易系統(tǒng)視頻
期貨均線交易系統(tǒng)解決均線上的來回多次假突破的方法
大交易周期，減少交易頻率，加大過濾器，利用外盤同品種或者內(nèi)盤同板塊相關(guān)品種共振來確認(rèn)突破是否扎實(shí)，每假突破一次，下次做多必須要比本次價(jià)格更高，做空要更低，等等。
斯科塔說過，避免遭受鋸齒(來回被假突破打臉)的唯一辦法是不做交易了。
這是必然的，不可消除的，要追求的是優(yōu)化虧損，而不是減少。虧那些最值得虧的，虧的性價(jià)比很高，而不要無謂地虧，虧完了覺得沒白費(fèi)，就行。每次止損，都是花錢跟市場買到如下情報(bào):此路不通。
均線系統(tǒng)的假突破沒有什么解決方法，盈虧同源，不承擔(dān)假突破的虧損，就得不到真突破的盈利，想抓住每一次真突破，避免每一次假突破，就是在尋找圣杯，是根本不存在的。不過尋找適合自己的優(yōu)化方案還是可行的：
1.堅(jiān)持
這種做法就是無論真假，把每一次突破都當(dāng)成真突破來做，比如10次交易，8次假突破，2次真突破，如果假突破平均虧1%，真突破平均賺5%，最終收益就是2*5%-8*1%=2%。當(dāng)然這種做法很難堅(jiān)持，只有程序化交易或許可能做到，但又需要考慮滑點(diǎn)問題，還有市場流動(dòng)性和策略資金承載量的問題。
2.過濾
前面很多答案其實(shí)說到底就是過濾，加入各種過濾條件，使得假突破信號(hào)減少，成功率提高，但這種做法會(huì)降低收益率，因?yàn)榘汛蠖鄶?shù)假突破過濾掉，真突破的大量前期利潤也被過濾了。至于過濾方法，用周期，用多均線，用指標(biāo)，都可以自己嘗試。如果想手動(dòng)用一種策略做交易，那這種方法無疑最合適。
3.放棄
假突破多和滯后性是均線系統(tǒng)的兩大缺陷，要玩均線系統(tǒng)必須要有耐力和毅力，堅(jiān)持執(zhí)行信號(hào)，如果你不是這樣的性格，做不到，就放棄，轉(zhuǎn)用其他交易策略，這才是明智的選擇。
4.組合
其實(shí)還有一種方法，更合理，就是做組合，把1.2.3這三種方法組合起來做。資金分3份，1份堅(jiān)持執(zhí)行每個(gè)信號(hào)，1份執(zhí)行過濾后的信號(hào)，1份用其他策略交易，這樣來做，資金曲線更平滑，回撤更小，收益卻不一定會(huì)降低，當(dāng)然組合策略比較復(fù)雜，可能需要用到量化交易才好實(shí)現(xiàn)。
上面說的都是均線系統(tǒng)的缺陷，其實(shí)均線系統(tǒng)的優(yōu)勢也很明顯，那就是長期有效，如果說華爾街百年歷史有什么策略能活到現(xiàn)在，而且活得很好，非趨勢跟蹤策略莫屬，而趨勢跟蹤策略中又以均線策略最為簡單和有效。可能很多人要說價(jià)值投資，無杠桿做股票其實(shí)還好，做期貨外匯等金融衍生品的話，可能早就爆倉了。
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