股指期貨常用指標(biāo)
股指期貨是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的期貨品種。而常用的股指期貨指標(biāo)是哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨常用指標(biāo)的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨常用指標(biāo)
一.趨勢指標(biāo)
趨勢分析指標(biāo)主要有：移動平均線組合(MA組合)，布林通道(BOLL),拋物線指標(biāo)(SAR)，逆勢操作指標(biāo)(CDP)，瀑布線(PUBU),麥克支撐壓力指標(biāo)(MIKE)。
對于趨勢指標(biāo)而言，其核心思想就是捕捉和追隨趨勢，一定幅度的上漲就是買入的理由，一定幅度的下跌就是賣出的理由。正統(tǒng)的趨向指標(biāo)就是一個趨勢跟蹤系統(tǒng)。它不會因?yàn)闈q的高而賣出，也不會因?yàn)榈枚嗑唾I入。
二.擺動指標(biāo)
擺動類指標(biāo)的核心思想是捕捉整理行情，一定幅度的上漲就是賣出理由，一定幅度的下跌就是買入理由。在一個水平的區(qū)域內(nèi)，擺動指數(shù)的峰和谷與價(jià)格圖上的峰與谷同時(shí)聯(lián)動出現(xiàn)，在擺動指數(shù)的變化中有一個中間值，可將水平區(qū)域分為上半部和下半部，中間線可將擺動指數(shù)分為項(xiàng)部、底部、中間部。
當(dāng)市場進(jìn)入了無趨勢階段時(shí)，價(jià)格通常在一個區(qū)間內(nèi)上下波動，在這種情況下，絕大多數(shù)跟隨趨勢的分析系統(tǒng)都不能正常工作，而隨機(jī)擺動指標(biāo)卻能跟隨價(jià)格的波動而隨機(jī)變化，通常將此類指標(biāo)定義為擺動指標(biāo)。擺動指標(biāo)是附屬于基本的趨勢分析，從這個意義上說，它只是一種第二位的指標(biāo)。市場的主要趨勢是壓倒一切的，順著趨勢方向交易這一原則具有重要意義。然而，在某些場合，隨機(jī)擺動指標(biāo)也有其重要作用。
三.綜合類指標(biāo)
綜合類指標(biāo)顧名思義，即或是加入成交量和持倉量的因素，或是采用與其他品種(指數(shù))對比的思路，或是從市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征入手綜合考察市場的指標(biāo)?？傊@類指標(biāo)并不完全以單一品種的價(jià)格波動作為全部的考慮因素，一般只能當(dāng)作參考使用，而不能發(fā)出絕對的買賣信號，更難以將其加入操作系統(tǒng)做。所以綜合指標(biāo)更容易被運(yùn)用于分析與預(yù)測，而對實(shí)戰(zhàn)只能祈禱一些提示作用，本次就為加入測試中。綜合類指標(biāo)常用的有能量潮O(jiān)BV指標(biāo)。
常用的股指期貨交易技巧
1、時(shí)間段的選擇：開盤15分鐘不推薦參與，因?yàn)榇穗A段大部分投資者投資心態(tài)不穩(wěn)定，盤面易受隔夜贏損盤交易者的及時(shí)離場而大幅波動。
2、交易參考依據(jù)：日內(nèi)交易講究靈活，因行情是多變的。
3、資金率的使用技巧：也是最重要、最能決定你在這個市場的去留的一條：在真正進(jìn)入市場之前先投資小部分資金向高手學(xué)習(xí)交易技術(shù)，這樣能保護(hù)自己的資金并進(jìn)行穩(wěn)定的盈利。
股指期貨常見風(fēng)險(xiǎn)
1.基差風(fēng)險(xiǎn)
基差是某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差?；?現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
2.合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)
合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，如日經(jīng)225種股指期貨和東京證券股指期貨，在相同因素的影響下，價(jià)格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：
1〉是價(jià)格變動的方向相反。
2〉是價(jià)格變動的幅度不同。類似合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險(xiǎn)。
3.標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨的標(biāo)的物是市場上各種股票的價(jià)格總體水平，由于標(biāo)的物設(shè)計(jì)的特殊性，是其特定風(fēng)險(xiǎn)無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術(shù)角度來看，商品期貨、利率期貨和外匯期貨的套期保值者，都可以在一定期限內(nèi)，通過建立現(xiàn)貨與期貨合約數(shù)量上的一致性、交易方向上的相反性來徹底鎖定風(fēng)險(xiǎn)。而股指期貨由于標(biāo)的物的特殊性，使現(xiàn)貨和期貨合約數(shù)量上的一致僅具有理論上的意義，而不具有現(xiàn)實(shí)操作性。因?yàn)椋善敝笖?shù)設(shè)計(jì)中的綜合性，以及設(shè)計(jì)中權(quán)重因素的考慮，使得在股票現(xiàn)貨組合中，當(dāng)股票品種和權(quán)數(shù)完全與指數(shù)一致時(shí)，才能真正做到完全鎖定風(fēng)險(xiǎn)，而這在實(shí)際操作中的可行性幾乎是零。因此，股指期貨標(biāo)的物的特殊性，使完全意義上的期貨與現(xiàn)貨間的套期保值成為不可能，因而風(fēng)險(xiǎn)將一直存在。
4.交割制度風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨采用現(xiàn)金交割的方式完成清算。相對于其他結(jié)合實(shí)物交割進(jìn)行清算的金融衍生產(chǎn)品而言，存在更大的交割制度風(fēng)險(xiǎn)。如在利率期貨交易中，符合規(guī)格的債券現(xiàn)貨，無論如何也可以滿足一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現(xiàn)金交割，而不可能以對應(yīng)股票完成清算。
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