股指期貨套利公式
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易以賺取差價的行為。而股指期貨套利也有它自己的公式。下面是學習啦小編整理的一些關于股指期貨套利公式的相關資料。供你參考。
股指期貨套利公式
F=S×(1+(r-q)×T/365)
式中F為期貨價格，S為現(xiàn)貨價格，r為無風險利率，q為股息率，T為此期貨合約到期天數(shù)。
而在中國證券業(yè)從業(yè)資格考試的教材上其公式為：
F=S×e^((r-q)×T/365)
式中F為期貨價格，S為現(xiàn)貨價格，e為自然對數(shù)底數(shù)，r為無風險利率，q為股息率，T為期貨到期天數(shù)。
兩個公式看上去差別不小，實則幾乎相同，因為期貨業(yè)教材給出的公式是證券業(yè)教材給出公式的一階泰勒級數(shù)展開，兩者的誤差非常微小。相對來講，前者更便于計算，而后者則更精確。在接下來的分析中，我們采用期貨業(yè)協(xié)會教材中的公式。
股指期貨套利步驟
(1) 計算股指期貨合約的合理價格;
(2) 計算期貨合約無套利區(qū)間;
(3) 確定是否存在套利機會;
(4) 確定交易規(guī)模,同時進行股指合約與股票(或基金)交易.
股指期貨套利入門學習
新手可以看看以下幾點建議控制風險：
第一：投資者不是經(jīng)紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。
第二：一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。
第三：一定要設置止損點，到達止損點，速度止損，離場。
第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表;入市后，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。
第六：不要做頑固份子。炒匯有時要看風使舵，千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市，即是說，有時有利好的消息入市，市況不但沒有做好，反而下跌，即是您先前的分析錯了，請即當機立斷，不要做老頑固。
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