期貨反向跟單技巧
由于期貨交易機(jī)制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單?；c(diǎn)是我們反向跟單中最頭痛的一個(gè)事項(xiàng)。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨反向跟單技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
期貨反向跟單技巧以及注意事項(xiàng)
一、精選樣本賬戶。由于期貨交易機(jī)制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單?；c(diǎn)是我們反向跟單中最頭痛的一個(gè)事項(xiàng)。占到我們整個(gè)交易成本的百分之30甚至更多。因此，想要取得好的跟單效果，就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來，虧損金額越大，交易頻率越低的樣本賬戶即為優(yōu)質(zhì)賬戶。因此，樣本賬戶的好壞，可用“虧損系數(shù)”來評(píng)判。
虧損系數(shù)=樣本賬戶虧損金額/基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)。
舉例說明：如果某樣本賬戶現(xiàn)階段虧損金額為10萬元，基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)為2000元。那么該樣本賬戶的虧損系數(shù)為50。虧損系數(shù)越高，表明該樣本賬戶越優(yōu)質(zhì)。倘若一個(gè)樣本賬戶虧損金額很大，但交易頻率也很頻繁。那么這樣的賬戶不一定是優(yōu)質(zhì)的樣本賬戶。因?yàn)槲覀兊母鷨我灿谐杀尽８鷨纬杀居?塊組成：手續(xù)費(fèi)+滑點(diǎn)。以國(guó)內(nèi)商品期貨為例，一個(gè)滑點(diǎn)相當(dāng)于1.5-6倍的交易所手續(xù)費(fèi)。以鎳ni舉例，鎳ni的最小跳動(dòng)點(diǎn)為10元，手續(xù)費(fèi)為8元/手。假設(shè)跟單滑點(diǎn)為1個(gè)點(diǎn)。即開倉(cāng)1個(gè)點(diǎn)，平倉(cāng)1個(gè)點(diǎn)。那么我們的跟單總成本為：10元/手(開倉(cāng)滑點(diǎn))+8元/手(開倉(cāng)手續(xù)費(fèi))+10元/手(平倉(cāng)滑點(diǎn))+8元/手(平倉(cāng)手續(xù)費(fèi))=36元/手。若想實(shí)現(xiàn)盈利，那么樣本賬戶的單筆虧損金額必須大于36元。若以虧損系數(shù)換算，則虧損系數(shù)要大于36/16=2.25。相對(duì)來說，恒指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點(diǎn)成本比較少，綜合虧損系數(shù)達(dá)到6以上即可實(shí)現(xiàn)盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點(diǎn)成本較高，綜合虧損系數(shù)得達(dá)到12以上方可實(shí)現(xiàn)盈利。
二、優(yōu)良的硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)端口。由于期貨的交易機(jī)制是以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的順序來進(jìn)行單量的匹配。因此下單的速度越快，那么對(duì)于整體交易滑點(diǎn)的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒，那么長(zhǎng)期累積下來，能節(jié)約一筆客觀的滑點(diǎn)成本。不要小看這區(qū)區(qū)的數(shù)毫秒，一年下來跟單賬戶能否實(shí)現(xiàn)盈利，很有可能就取決在這毫厘之間。
在跟單的過程中，務(wù)必要確保跟單軟件的穩(wěn)定運(yùn)行。不能出現(xiàn)卡機(jī)，死機(jī)，或者交易斷線的情況。若在跟單的時(shí)候出現(xiàn)交易斷線、卡機(jī)死機(jī)，那么就會(huì)給跟單賬戶造成極大的風(fēng)險(xiǎn)。如客戶單子平倉(cāng)了，我們的賬戶由于交易斷線沒有及時(shí)平倉(cāng)。那么我們的賬戶就暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中。
因此反向跟單對(duì)硬件設(shè)備，尤其是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求極高。常規(guī)的電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友，盡量選擇以云平臺(tái)服務(wù)器來進(jìn)行相應(yīng)的反向跟單操作。如果國(guó)內(nèi)商品跟單做的比較多，那么在服務(wù)器地址的選擇上盡量以上海服務(wù)器機(jī)房。若恒生指數(shù)跟單做得多，那么服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)則選擇香港機(jī)房。
三、跟單軟件參數(shù)設(shè)置。一般而言，對(duì)于自身交易經(jīng)驗(yàn)不是太豐富的反向跟單朋友，我們建議報(bào)單延時(shí)參數(shù)選擇：0秒，撤單時(shí)間選擇：2秒，跟單滑點(diǎn)選擇0跳，追單滑點(diǎn)選擇5跳。這樣的參數(shù)設(shè)置能應(yīng)對(duì)絕大多數(shù)的行情。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，運(yùn)用上述參數(shù)進(jìn)行反向跟單。約有40%的交易能實(shí)現(xiàn)0滑點(diǎn)，40%的交易產(chǎn)生1個(gè)滑點(diǎn)，10%的交易產(chǎn)生2個(gè)滑點(diǎn)，10%的交易產(chǎn)生3-5個(gè)滑點(diǎn)。總體來說，綜合滑點(diǎn)率在1-1.5點(diǎn)左右。
期貨交易相關(guān)術(shù)語：
1.開倉(cāng)，持倉(cāng)和平倉(cāng)：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉(cāng)。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉(cāng)。平倉(cāng)是指交易者了結(jié)持倉(cāng)的交易行為，了結(jié)的方式是針對(duì)持倉(cāng)方向作相反的對(duì)沖買賣。
2. 持倉(cāng)量：是指買賣雙方開立的還未實(shí)行反向平倉(cāng)操作的合約數(shù)量總和。持倉(cāng)量的大小反映了市場(chǎng)交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對(duì)當(dāng)前價(jià)位的分歧大小。
3. 換手交易：換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”，當(dāng)原來持有多頭的交易者賣出平倉(cāng)，但新的多頭又開倉(cāng)買進(jìn)時(shí)稱為“多頭換手”;而“空頭換手”是指原來持有空頭的交易者在買進(jìn)平倉(cāng)，但新的空頭在開倉(cāng)賣出。
4. 多頭和空頭：期貨交易實(shí)行雙向交易機(jī)制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。( 來源：新浪博客作者網(wǎng)名：我兒子叫寶貝 )
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