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期貨反向跟單技巧

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  由于期貨交易機制所決定,并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨反向跟單技巧的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。

  期貨反向跟單技巧以及注意事項

  一、精選樣本賬戶。由于期貨交易機制所決定,并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單。滑點是我們反向跟單中最頭痛的一個事項。占到我們整個交易成本的百分之30甚至更多。因此,想要取得好的跟單效果,就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來,虧損金額越大,交易頻率越低的樣本賬戶即為優(yōu)質(zhì)賬戶。因此,樣本賬戶的好壞,可用“虧損系數(shù)”來評判。

  虧損系數(shù)=樣本賬戶虧損金額/基礎(chǔ)手續(xù)費。

  舉例說明:如果某樣本賬戶現(xiàn)階段虧損金額為10萬元,基礎(chǔ)手續(xù)費為2000元。那么該樣本賬戶的虧損系數(shù)為50。虧損系數(shù)越高,表明該樣本賬戶越優(yōu)質(zhì)。倘若一個樣本賬戶虧損金額很大,但交易頻率也很頻繁。那么這樣的賬戶不一定是優(yōu)質(zhì)的樣本賬戶。因為我們的跟單也有成本。跟單成本由2塊組成:手續(xù)費+滑點。以國內(nèi)商品期貨為例,一個滑點相當(dāng)于1.5-6倍的交易所手續(xù)費。以鎳ni舉例,鎳ni的最小跳動點為10元,手續(xù)費為8元/手。假設(shè)跟單滑點為1個點。即開倉1個點,平倉1個點。那么我們的跟單總成本為:10元/手(開倉滑點)+8元/手(開倉手續(xù)費)+10元/手(平倉滑點)+8元/手(平倉手續(xù)費)=36元/手。若想實現(xiàn)盈利,那么樣本賬戶的單筆虧損金額必須大于36元。若以虧損系數(shù)換算,則虧損系數(shù)要大于36/16=2.25。相對來說,恒指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點成本比較少,綜合虧損系數(shù)達到6以上即可實現(xiàn)盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點成本較高,綜合虧損系數(shù)得達到12以上方可實現(xiàn)盈利。

  二、優(yōu)良的硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)端口。由于期貨的交易機制是以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的順序來進行單量的匹配。因此下單的速度越快,那么對于整體交易滑點的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒,那么長期累積下來,能節(jié)約一筆客觀的滑點成本。不要小看這區(qū)區(qū)的數(shù)毫秒,一年下來跟單賬戶能否實現(xiàn)盈利,很有可能就取決在這毫厘之間。

  在跟單的過程中,務(wù)必要確保跟單軟件的穩(wěn)定運行。不能出現(xiàn)卡機,死機,或者交易斷線的情況。若在跟單的時候出現(xiàn)交易斷線、卡機死機,那么就會給跟單賬戶造成極大的風(fēng)險。如客戶單子平倉了,我們的賬戶由于交易斷線沒有及時平倉。那么我們的賬戶就暴露在風(fēng)險之中。

  因此反向跟單對硬件設(shè)備,尤其是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求極高。常規(guī)的電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友,盡量選擇以云平臺服務(wù)器來進行相應(yīng)的反向跟單操作。如果國內(nèi)商品跟單做的比較多,那么在服務(wù)器地址的選擇上盡量以上海服務(wù)器機房。若恒生指數(shù)跟單做得多,那么服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)則選擇香港機房。

  三、跟單軟件參數(shù)設(shè)置。一般而言,對于自身交易經(jīng)驗不是太豐富的反向跟單朋友,我們建議報單延時參數(shù)選擇:0秒,撤單時間選擇:2秒,跟單滑點選擇0跳,追單滑點選擇5跳。這樣的參數(shù)設(shè)置能應(yīng)對絕大多數(shù)的行情。經(jīng)過統(tǒng)計,運用上述參數(shù)進行反向跟單。約有40%的交易能實現(xiàn)0滑點,40%的交易產(chǎn)生1個滑點,10%的交易產(chǎn)生2個滑點,10%的交易產(chǎn)生3-5個滑點??傮w來說,綜合滑點率在1-1.5點左右。

  期貨交易相關(guān)術(shù)語:

  1.開倉,持倉和平倉:期貨交易中的買、賣行為,只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸,稱為持倉。平倉是指交易者了結(jié)持倉的交易行為,了結(jié)的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。

  2. 持倉量:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數(shù)量總和。持倉量的大小反映了市場交易規(guī)模的大小,也反映了多空雙方對當(dāng)前價位的分歧大小。

  3. 換手交易:換手交易有“多頭換手”和“空頭換手”,當(dāng)原來持有多頭的交易者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進時稱為“多頭換手”;而“空頭換手”是指原來持有空頭的交易者在買進平倉,但新的空頭在開倉賣出。

  4. 多頭和空頭:期貨交易實行雙向交易機制,既有買方又有賣方。在期貨交易中,買方稱為多頭,賣方稱為空頭。( 來源:新浪博客作者網(wǎng)名:我兒子叫寶貝 )

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