股指期貨交易系統(tǒng)簡介架構(gòu)
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股指期貨交易系統(tǒng)簡介架構(gòu)介紹
1. 股指期貨交易系統(tǒng)簡介
在本文中所提到的股指期貨、期權(quán)交易系統(tǒng),均指券商端的期貨、期權(quán)交易系統(tǒng)。期貨客戶通過該交易系統(tǒng)連接到交易所撮合成交平臺。系統(tǒng)提供客戶下單,行情信息,資金結(jié)算和風險控制等功能。
和股票交易系統(tǒng)類似,股指期貨交易系統(tǒng)提供在線下單,行情查詢等功能。和股票交易系統(tǒng)相比,期貨、期權(quán)交易在業(yè)務上要求更復雜的風險控制和資金結(jié)算等功能。在技術(shù)架構(gòu)上,由于交易的標的物是指數(shù)或期權(quán)、貴金屬、全球市場等,市場行情數(shù)據(jù)變化更頻繁、相比于股票市場,風險更大。對系統(tǒng)的實時性、穩(wěn)定性要求更高。
在現(xiàn)代期貨、期權(quán)交易中,有相當多的投資者進行快速、頻繁的交易,追求短期交易機會。對券商的交易系統(tǒng)要求能提供一定程度的程序化交易功能和靈活的交易方式。面對激烈的商業(yè)競爭,券商應該能夠提供多樣化的交易方式、快速推出新的交易模式以吸引更多的投資者。在整個金融期貨交易系統(tǒng)的規(guī)劃中,應當考慮到以下幾點:
1)交易系統(tǒng)應該提供一個統(tǒng)一的交易平臺,以支持多種產(chǎn)品交易,包括金融期貨、期權(quán)、本地和全球市場
2)系統(tǒng)應該支持多種交易渠道,包括可下載的交易客戶端,WEB交易、電話委托和客戶代理委托等
3)系統(tǒng)規(guī)劃應分開企業(yè)核心信息服務和外圍應用系統(tǒng),以支持持續(xù)豐富的外圍應用系統(tǒng)
4)面對激烈的商業(yè)競爭和業(yè)務變革,要求系統(tǒng)支持快速開發(fā)、部署和持續(xù)的新功能發(fā)布。
2 系統(tǒng)業(yè)務框架
本章節(jié)主要介紹股指期貨交易的業(yè)務框架,從高層次簡介期貨交易系統(tǒng)的功能。整個股指期貨交易系統(tǒng)包括下面幾個大的部分:核心服務系統(tǒng)、券商內(nèi)部運行維護系統(tǒng)、交易和行情借口、客戶端交易終端系統(tǒng)等。
◆核心服務系統(tǒng)
提供股指期貨系統(tǒng)的核心功能,包括訂單處理,交易管理、行情服務、風險管理、基礎數(shù)據(jù)服務、BackOffice服務(Position結(jié)算等)、數(shù)據(jù)中心(資金結(jié)算等)服務。這些功能以組件或服務的方式提供外部應用系統(tǒng)使用。
◆運行維護系統(tǒng)
運行服務系統(tǒng)為交易系統(tǒng)運行提供所有必要的操作支持,包括BackOffice操作終端,風險管理/監(jiān)控終端、DataCenter操作終端、Dealer/客戶Agent交易終端等。這些系統(tǒng)運行在券商的LAN之內(nèi),提供給券商的各類用戶使用。
◆統(tǒng)一交易、行情服務接口
期貨交易系統(tǒng)的核心業(yè)務服務提供給WLAN或其他渠道的用戶使用,要通過一個統(tǒng)一的交易和行情服務接口,以面向服務(SOA)的方式和其他外部交易終端集成。
◆交易終端
交易終端通過統(tǒng)一交易、行情服務接口和核心系統(tǒng)交互。這些交易終端包括可下載的獨立客戶端、WEB頁面客戶端、電話客戶端(通過語言模塊轉(zhuǎn)化)等。在技術(shù)架構(gòu)章節(jié),涉及的客戶端為獨立客戶端。
◆統(tǒng)一網(wǎng)關(交易、行情)
核心服務通過統(tǒng)一的交易和行情網(wǎng)關連接到本地交易所和全球市場。
3 技術(shù)方案規(guī)劃
基于核心交易系統(tǒng)的性質(zhì),在技術(shù)方案的規(guī)劃時,需考慮以下因素–
◆高性能要求(Performance)
相比于其他管理信息系統(tǒng),股指期貨交易系統(tǒng)要求更高的性能,包括行情數(shù)據(jù)的實時刷新,交易訂單處理等。
◆可擴充性要求(Scalability)
股指期貨交易系統(tǒng)通常支持較多的并發(fā)用戶,且隨著業(yè)務的發(fā)展,交易客戶持續(xù)或快速增長,這要求系統(tǒng)有能力易于擴充以應付系統(tǒng)負載的增長。
◆高穩(wěn)定性要求(Availability)
系統(tǒng)穩(wěn)定性對于交易系統(tǒng)的重要性不言而喻。系統(tǒng)有能力在整體架構(gòu)上防止單點失敗,能有一定程度上的故障恢復(Fail-over)的能力。
◆與其他系統(tǒng)集成
隨著現(xiàn)在金融行業(yè)的快速發(fā)展和業(yè)務創(chuàng)新,交易系統(tǒng)也要求能和多個外部的系統(tǒng)包括第三方系統(tǒng)集成的能力,包括企業(yè)內(nèi)部的客戶管理系統(tǒng)(CRM),交易所、銀行等。
◆支持快速開發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新
市場競爭也是時間的競爭,必然要求整個交易系統(tǒng)從規(guī)劃、開發(fā)和部署要求能夠在盡可能短的時間完成。另外,金融行業(yè)業(yè)務創(chuàng)新在不斷加快,新的交易方式、測略不斷出現(xiàn),必然要求IT系統(tǒng)能夠快速反映和支持這種變革。在技術(shù)選型時,必須考慮到技術(shù)方案能夠滿足這種要求。
綜上所述,使用的技術(shù)方案要能夠解決上面的要求。目前,在期貨、股票交易系統(tǒng)中,所采用的技術(shù)主要有兩種C/C++和Java.國內(nèi)業(yè)界較多的采用C/C++實現(xiàn)核心交易系統(tǒng),本文主要闡述使用Java技術(shù)來實現(xiàn)整個交易核心和客戶端。相比較C/C++,Java技術(shù)在滿足交易系統(tǒng)要求時,有如下特征:
◆性能要求(Performance)
與C/C++技術(shù)相比,使用Java構(gòu)建核心交易系統(tǒng),性能問題可能是首要的考慮點。但隨著Java和優(yōu)化技術(shù)的發(fā)展,Java的運行性能比早期有了大幅提高,已廣泛用于服務器程序和實時應用。在另一方面,性能問題總是和具體要求相關聯(lián),只要滿足系統(tǒng)的性能指標,使用Java應該是一個可行的選項。在筆者的項目實踐中,Java用來構(gòu)建實時交易系統(tǒng),配合合理的技術(shù)架構(gòu),完全能滿足系統(tǒng)的性能要求。
◆擴充性(Scalability)
使用Java相關技術(shù)和中間件如WebSphere,WebLogic等,構(gòu)建一個高并發(fā)性的應用系統(tǒng)有著相當成熟的行業(yè)實踐,和快速實現(xiàn)的能力。
◆穩(wěn)定性要求(Availability)
相比較于C技術(shù),借助于Java中間件軟件,實現(xiàn)服務器應用的Loadbalance和Fail-over是一項相當便捷和成熟的技術(shù)。
◆與其他系統(tǒng)集成
Java/J2EE是一個開放的技術(shù)標準,有著廣泛的行業(yè)和開發(fā)社區(qū)支持,能夠較快并易于和其他系統(tǒng)集成。
◆支持快速開發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新
相比于C/C++,Java的快速開發(fā)能力顯而易見。由于大量成熟的開源框架、基礎組件的出現(xiàn),在常見的企業(yè)系統(tǒng)開發(fā)中,使得Java的開發(fā)效率遠遠高于使用C/C++技術(shù),能夠較快速的實現(xiàn)新的業(yè)務功能。
綜上所述,Java技術(shù)能夠全面滿足股指期貨交易系統(tǒng)的要求,由于借助于中間件技術(shù)解決Load balance,Fail-over等關鍵性問題,使得開發(fā)者更關注于業(yè)務的實現(xiàn),大大縮短了整個系統(tǒng)的開發(fā)時間和人力成本。同時Java語言的開發(fā)效率也使得新業(yè)務的創(chuàng)新能夠在系統(tǒng)上得以快速實現(xiàn)。這些因素使得采用Java構(gòu)建股指期貨交易系統(tǒng)是一個可行和較好的選擇。
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