最新三大股指期貨交易規(guī)則
最新三大股指期貨交易規(guī)則
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【最新三大股指期貨交易規(guī)則的內(nèi)容】
股指期貨交易合約代碼
上證50 (IH)
中證500(IC)
滬深300(IF)
合約乘數(shù)
上證50每點300元,以3000點為例,合約價值90萬元。
中證500每點200元,以8000點為例,合約價值160萬元。
滬深300每點300元,以4000點為例,合約價值120萬元。
股指期貨交易最小變動價位
統(tǒng)一為0.2個指數(shù)點。
上證50每點300*0.2=60元一變動。
中證500每點200*0.2=40元一變動。
滬深300每點300*0.2=60元一變動。
股指期貨交易合約月份
統(tǒng)一為當(dāng)月,下月和隨后兩個季月。
季月是指每個季度的最后一個月。如:3月、6月、9月和12月。
例如:以2015年4月16日上市為例,則上市合約分別為5月、6月、9月和12月。以上證50為例,合約代碼標(biāo)識為IH1505、IH1506、IH1509、IH1512。
連續(xù)競價時間交易業(yè)務(wù)
三大股指期貨合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手。
市價指令每次最大下單數(shù)量為50手。
限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。
股指期貨交易競價時間
集合競價時間為每個交易日9:10-9:15,其中9:10-9:14為指令申報時間,9:14-9:15為指令撮合時間。
連續(xù)競價時間為每個交易日9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié));但最后交易日的連續(xù)競價時間為9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:00(第二節(jié))。
股指期貨交易價格波動限制
統(tǒng)一為漲跌停板制。上跌停價格=上一個交易日結(jié)算接的±10%。
注意:季月合約上市后,首日的漲跌停幅度限制是,掛盤基準(zhǔn)價的±20%。
股指期貨交易投機持倉限制
滬深300單邊持倉限額5000手。
上證50單邊持倉限額1200手。
中證500單邊持倉限額1200手。
股指期貨交易交割方式
統(tǒng)一為現(xiàn)金交割。
股指期貨的交割:就是根據(jù)持有的期貨合約的“價格”與當(dāng)前現(xiàn)貨市場的實際“價格”之間的價差,進行多退少補,相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨“價格”平倉。
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