商業(yè)銀行常見的風險管理有哪些呢?下面由小編與大家分享，希望你們喜歡!歡迎閱讀!

　　商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。本文將逐一簡析。

　　一、風險分散

　　風險分散就是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。“不要將雞蛋放在同一個籃子里”這句古老的投資名言形象地詮釋了這個觀點。

　　風險分散的理論依據(jù)是馬科維茨的投資組合理論。他認為只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關的兩種資產(chǎn))，分散投資于兩種資產(chǎn)就能夠起到降低風險的作用。

　　而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就能夠通過這種分散投資的策略完全消除。

　　根據(jù)多樣化投資分析風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至是同一個借款人。

　　二、風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

　　風險對沖對管理市場風險，如利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　三、風險轉(zhuǎn)移

　　風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將而將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。

　　風險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

　　四、風險規(guī)避

　　風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

　　例如：商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　對于不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使該業(yè)務部門降低業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域

　　沒有風險就沒有收益，風險規(guī)避策略在規(guī)避風險的同時，自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會。風險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。

　　五、風險補償

　　風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

　　對于無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避進行有效風險管理的情況，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，即通過提高風險回報的方式，獲得承擔風險價格的補償。

　　商業(yè)銀行可以預先在金融資產(chǎn)定價中充分考慮各種風險因素，通過價格調(diào)整來獲得合理的風險回報。例如，商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當?shù)睦蕛?yōu)惠;而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行在基準利率的基礎上調(diào)高利率。

　　對商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔的風險進行合理定價，如果定價過低，將使滋生所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務失去競爭力，陷入業(yè)務萎縮的困境。

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